Сравнение SNPS с WMT
SNPS (Synopsys, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 24.15% против 19.77% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам SNPS и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between SNPS and WMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between SNPS and WMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
WMT:
$968.20B
SNPS:
$4.57
WMT:
$2.88
SNPS:
99.35
WMT:
42.04
SNPS:
4.26
WMT:
2.75
SNPS:
8.85
WMT:
1.34
SNPS:
2.85
WMT:
10.26
SNPS:
$8.68B
WMT:
$725.31B
SNPS:
$6.38B
WMT:
$181.16B
SNPS:
$2.22B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. WMT — Ранг доходности на риск
SNPS
WMT
Сравнение SNPS c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.83 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.82 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и WMT
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -77.14% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -15.75% | -25.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -21.93% | -19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -25.74% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -25.74% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -9.81% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -14.63% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 4.94% | +21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и WMT
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 9.86% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 18.49% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 23.67% | +32.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 21.68% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 21.73% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и WMT
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и WMT
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and WMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор