Сравнение SNPS с TSLA
SNPS (Synopsys, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SNPS returned 24.60%/yr vs 39.56%/yr for TSLA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 24.60% против 39.56% соответственно.
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам SNPS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between SNPS and TSLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between SNPS and TSLA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$90.71B
TSLA:
$1.45T
SNPS:
$4.57
TSLA:
$1.10
SNPS:
103.64
TSLA:
372.50
SNPS:
4.45
TSLA:
45.57
SNPS:
9.23
TSLA:
14.75
SNPS:
2.98
TSLA:
17.20
SNPS:
$8.68B
TSLA:
$97.88B
SNPS:
$6.38B
TSLA:
$18.66B
SNPS:
$2.22B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SNPS
TSLA
Сравнение SNPS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.29 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 3.01 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.87 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и TSLA
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -73.63% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -29.93% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -53.77% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -73.63% | +32.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -73.63% | +32.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -16.52% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -22.73% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 12.84% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и TSLA
Synopsys, Inc. (SNPS) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 13.85% и 14.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 14.26% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 28.15% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.78% | 44.60% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 58.92% | -18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 59.14% | -24.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и TSLA
Ни SNPS, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и TSLA
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and TSLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to SNPS (13.85%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор