Сравнение META с VXUS
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, META returned 17.58%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 17.58% против 9.69% соответственно.
META
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -11.36%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 17.58%
VXUS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам META и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.36% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.22% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between META and VXUS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VXUS — Ранг доходности на риск
META
VXUS
Сравнение META c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.39 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.25 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.72 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок META и VXUS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -35.97% | -40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -11.27% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -13.58% | -20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -29.44% | -47.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -35.97% | -40.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.83% | -3.61% | -22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -8.21% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 2.91% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VXUS
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 5.85% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.88% | 13.60% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 15.68% | +19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 16.13% | +27.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 17.17% | +21.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VXUS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VXUS в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.73% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
META and VXUS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.44%) compared to VXUS (5.85%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор