Сравнение AVGO с SNPS
AVGO (Broadcom Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 40.96% против 24.15% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам AVGO и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between AVGO and SNPS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between AVGO and SNPS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
SNPS:
$86.96B
AVGO:
$6.01
SNPS:
$4.57
AVGO:
63.58
SNPS:
99.35
AVGO:
0.79
SNPS:
4.26
AVGO:
24.70
SNPS:
8.85
AVGO:
21.24
SNPS:
2.85
AVGO:
$75.47B
SNPS:
$8.68B
AVGO:
$50.53B
SNPS:
$6.38B
AVGO:
$41.76B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. SNPS — Ранг доходности на риск
AVGO
SNPS
Сравнение AVGO c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.20 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.32 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SNPS
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -60.95% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -41.04% | +12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -41.04% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -41.04% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -41.04% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -29.67% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -20.29% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 26.17% | -13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SNPS
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 13.66% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 30.93% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 56.65% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 40.80% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 35.08% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SNPS
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и SNPS
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and SNPS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs SNPS's -60.95%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор