Сравнение VXUS с BTC-USD
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VXUS returned 9.69%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.69% против 59.71% соответственно.
VXUS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.69%
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам VXUS и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.45% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VXUS and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.12 |
Over the past year, VXUS and BTC-USD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VXUS
BTC-USD
Сравнение VXUS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXUS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.87 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.80 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | -1.39 | +12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXUS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.92 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и BTC-USD
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -85.30% | +49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -49.65% | +38.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -49.65% | +36.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -76.67% | +47.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -83.80% | +47.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -49.21% | +48.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -42.28% | +34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 33.87% | -30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 5.46%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 10.14% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 34.17% | -21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 35.51% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 44.98% | -28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 56.69% | -39.54% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to VXUS (5.46%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs BTC-USD's -85.30%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор