Сравнение QQQ с SNPS
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 21.79% против 24.15% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам QQQ и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between QQQ and SNPS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.65 |
The correlation between QQQ and SNPS shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. SNPS — Ранг доходности на риск
QQQ
SNPS
Сравнение QQQ c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.20 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.32 | +11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и SNPS
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -60.95% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -41.04% | +29.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -41.04% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -41.04% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -41.04% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -29.67% | +26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -20.29% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 26.17% | -22.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и SNPS
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 13.66% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 30.93% | -17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 56.65% | -39.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 40.80% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 35.08% | -12.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и SNPS
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and SNPS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SNPS's -60.95%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор