Сравнение BTC-USD с VXUS
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.95%/yr vs 9.45%/yr for VXUS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 57.95% против 9.45% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -31.10%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -45.29%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 57.95%
VXUS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 11.12%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.12% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and VXUS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2012 г. | 0.12 |
Over the past year, BTC-USD and VXUS have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. VXUS — Ранг доходности на риск
BTC-USD
VXUS
Сравнение BTC-USD c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.12 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.93 | -9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и VXUS
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -35.97% | -49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -11.27% | -41.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -13.58% | -39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -29.44% | -47.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -35.97% | -47.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.28% | -4.24% | -44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.60% | -8.17% | -34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 3.01% | +26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и VXUS
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 5.32% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 14.80% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 16.65% | +19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 16.31% | +27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 17.00% | +39.33% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and VXUS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.37%) compared to VXUS (5.32%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор