Сравнение SNPS с AXON
SNPS (Synopsys, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 24.15% против 34.58% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам SNPS и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between SNPS and AXON is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between SNPS and AXON shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
AXON:
$36.43B
SNPS:
$4.57
AXON:
$2.41
SNPS:
99.35
AXON:
183.64
SNPS:
4.26
AXON:
0.05
SNPS:
8.85
AXON:
12.70
SNPS:
2.85
AXON:
10.31
SNPS:
$8.68B
AXON:
$2.98B
SNPS:
$6.38B
AXON:
$1.77B
SNPS:
$2.22B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. AXON — Ранг доходности на риск
SNPS
AXON
Сравнение SNPS c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.72 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.22 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и AXON
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -91.78% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -60.28% | +19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -60.28% | +19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -60.28% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -60.28% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -49.28% | +19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -43.60% | +23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 35.34% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и AXON
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.66%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 17.73% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 44.20% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 55.66% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 47.94% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 49.18% | -14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и AXON
Ни SNPS, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и AXON
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and AXON have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs AXON's -91.78%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор