Сравнение WM с VXUS
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.22% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам WM и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between WM and VXUS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.38 |
The correlation between WM and VXUS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. VXUS — Ранг доходности на риск
WM
VXUS
Сравнение WM c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.53 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 9.72 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и VXUS
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -35.97% | -41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.27% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -13.58% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -29.44% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -35.97% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -1.47% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -8.21% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.93% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и VXUS
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.71% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 14.02% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.09% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.21% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.20% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и VXUS
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VXUS в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and VXUS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (6.71%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор