Сравнение GOOGL с WM
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 25.76% против 15.36% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам GOOGL и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between GOOGL and WM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.27 |
The correlation between GOOGL and WM shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.40T
WM:
$88.75B
GOOGL:
$13.11
WM:
$6.91
GOOGL:
27.43
WM:
31.76
GOOGL:
1.35
WM:
2.60
GOOGL:
10.40
WM:
3.49
GOOGL:
9.19
WM:
8.86
GOOGL:
$422.57B
WM:
$25.41B
GOOGL:
$255.12B
WM:
$5.61B
GOOGL:
$174.08B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. WM — Ранг доходности на риск
GOOGL
WM
Сравнение GOOGL c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.36 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -0.79 | +19.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и WM
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -77.85% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -16.70% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -18.14% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -18.14% | -26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -30.07% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -10.24% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -17.69% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 7.58% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и WM
Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.13% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 14.08% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 19.03% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 18.62% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 19.54% | +9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и WM
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и WM
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and WM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (7.24%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs WM's -77.85%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор