PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPS с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SNPS (Synopsys, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 24.15% против 15.36% соответственно.

SNPS

1 день
-0.53%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
-8.30%
3 года*
0.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
24.15%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPS и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNPS
Synopsys, Inc.		-3.37%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between SNPS and WM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.24

The correlation between SNPS and WM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$86.96B

WM:

$88.75B

EPS

SNPS:

$4.57

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

SNPS:

99.35

WM:

31.76

Коэффициент PEG

SNPS:

4.26

WM:

2.60

Коэффициент P/S

SNPS:

8.85

WM:

3.49

Коэффициент P/B

SNPS:

2.85

WM:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$8.68B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$6.38B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$2.22B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с CCSISNPS с EME
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

SNPS vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPS c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPSWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.32

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.32

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.36

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.79

+0.47

SNPS vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPS и WM

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPSWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-77.85%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-16.70%

-24.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-18.14%

-22.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-18.14%

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-30.07%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.67%

-10.24%

-19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-17.69%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.17%

7.58%

+18.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и WM

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPSWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

6.13%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

14.08%

+16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.65%

19.03%

+37.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

18.62%

+22.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

19.54%

+15.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и WM

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
2.28B
6.23B
(SNPS) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNPS и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
72.3%
0
Активы портфеля
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

SNPS and WM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (13.66%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs WM's -77.85%.

SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPS и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор