PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с QQQ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.85%/yr vs 21.81%/yr for QQQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.85% против 21.81% соответственно.

VXUS

1 день
0.53%
1 месяц
-0.87%
С начала года
13.20%
6 месяцев
12.95%
1 год
26.83%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.85%

QQQ

1 день
2.49%
1 месяц
-1.82%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.90%
1 год
32.75%
3 года*
25.87%
5 лет*
16.05%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.20%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF		18.15%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VXUS and QQQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.72

The correlation between VXUS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и QQQ

Секторы
VXUS
QQQ

Финансовые услуги

21.7%
0.2%

Технологии

21.0%
58.7%

Промышленность

15.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.4%

Сырьевые материалы

7.6%
1.0%

Здравоохранение

6.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Энергетика

4.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
14.3%

Коммунальные услуги

3.0%
1.2%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Финансовые услуги

VXUS
21.7%
QQQ
0.2%

Технологии

VXUS
21.0%
QQQ
58.7%

Промышленность

VXUS
15.6%
QQQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.2%
QQQ
11.4%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
QQQ
1.0%

Здравоохранение

VXUS
6.8%
QQQ
3.7%

Потребительский защитный сектор

VXUS
4.8%
QQQ
6.4%

Энергетика

VXUS
4.7%
QQQ
0.5%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
QQQ
14.3%

Коммунальные услуги

VXUS
3.0%
QQQ
1.2%

Недвижимость

VXUS
2.4%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

VXUS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.82

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.42

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.75

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

10.06

-0.94

VXUS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и QQQ

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-82.97%

+47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.96%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-22.77%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-35.12%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-35.12%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.85%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-32.71%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.26%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.89%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.43%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

14.81%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.14%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

22.72%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

22.41%

-5.42%

Сравнение комиссий VXUS и QQQ

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и QQQ

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.58%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and QQQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.43%) compared to VXUS (6.89%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.81% vs 9.85% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.81% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

VXUS has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.42% for QQQ.

VXUS is categorized as Global Equities, while QQQ is Nasdaq-100. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор