Сравнение AMZN с SNPS
AMZN (Amazon.com, Inc) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 20.83% против 24.15% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам AMZN и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between AMZN and SNPS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.41 |
The correlation between AMZN and SNPS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
SNPS:
$86.96B
AMZN:
$8.37
SNPS:
$4.57
AMZN:
28.50
SNPS:
99.35
AMZN:
0.69
SNPS:
4.26
AMZN:
3.48
SNPS:
8.85
AMZN:
5.87
SNPS:
2.85
AMZN:
$742.78B
SNPS:
$8.68B
AMZN:
$348.59B
SNPS:
$6.38B
AMZN:
$152.71B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. SNPS — Ранг доходности на риск
AMZN
SNPS
Сравнение AMZN c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.20 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.32 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и SNPS
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -60.95% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -41.04% | +19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -41.04% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -41.04% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -41.04% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -29.67% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -20.29% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 26.17% | -16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и SNPS
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 13.66% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 30.93% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 56.65% | -26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 40.80% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 35.08% | -2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и SNPS
Ни AMZN, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и SNPS
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and SNPS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs SNPS's -60.95%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор