SIP 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCMB Schwab Municipal Bond ETF	Municipal Bonds	20.68%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Value Equities	9.54%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	8.18%
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	Foreign Large Cap Equities	7.26%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	5.34%
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5.02%
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF	Small Cap Blend Equities	4.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	4.78%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	4.73%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	3.83%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	2.99%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2.96%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	2.10%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	Emerging Markets Equities	1.98%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	1.92%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	REIT	1.79%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	1.71%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Large Cap Value Equities	1.56%
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	Emerging Markets Bonds	1.21%
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	1.09%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	1.06%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	REIT	1.05%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	0.96%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	0.92%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	0.82%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	0.71%
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	0.50%
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	Emerging Markets Bonds	0.39%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SIP 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель SIP 2026	-2.07%	-1.07%	7.83%	8.48%	20.19%	13.77%	—	—
Активы портфеля:
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	-1.29%	-2.35%	-1.38%	-0.29%	4.37%	5.00%	-0.20%	1.45%
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	-1.10%	-1.65%	-0.07%	1.25%	8.07%	6.31%	0.97%	1.94%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	-2.03%	-0.75%	13.67%	12.99%	28.34%	14.96%	6.83%	10.58%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	-2.89%	-4.52%	8.60%	10.43%	23.09%	17.07%	6.63%	8.24%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	-3.54%	-3.66%	11.04%	11.66%	29.81%	19.57%	8.70%	10.57%
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	-3.82%	-1.29%	16.35%	19.16%	37.99%	22.22%	12.43%	11.26%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	-1.66%	1.18%	13.43%	13.56%	30.40%	20.40%	12.60%	14.02%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	-1.67%	-7.73%	-3.83%	-2.07%	3.94%	6.37%	-1.78%	3.29%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	-1.89%	0.88%	13.47%	13.76%	30.69%	20.79%	12.17%	13.40%
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF	-2.92%	-1.00%	10.99%	9.48%	28.02%	16.23%	7.59%	11.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SIP 2026 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.48%	2.87%	-4.83%	5.96%	2.26%	-1.76%							7.83%
2025	2.21%	0.50%	-1.65%	-0.03%	3.25%	3.29%	0.30%	3.23%	2.45%	1.13%	0.93%	0.82%	17.58%
2024	-1.09%	2.28%	2.42%	-2.52%	2.97%	0.10%	2.78%	1.52%	2.22%	-2.38%	2.63%	-2.93%	7.99%
2023	6.24%	-2.93%	1.12%	0.60%	-1.98%	4.25%	3.11%	-2.92%	-3.18%	-2.75%	7.08%	4.98%	13.59%
2022										3.83%	7.51%	-2.58%	8.74%

Метрики бенчмарка

SIP 2026 has an annualized alpha of 2.69%, beta of 0.58, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2022.

This portfolio participated in 67.04% of S&P 500 Index downside but only 64.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.58 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.69%

Бета: 0.58

R²: 0.79

Участие в росте: 64.01%

Участие в снижении: 67.04%

Комиссия

Комиссия SIP 2026 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PXH

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

PXF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

SPAXX

Fidelity Government Money Market Fund

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

PRFZ

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF

EBND

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

EMLC

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

FNDA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SIP 2026 имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIP 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.24	2.01	+0.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.11	2.71	+0.40
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.36	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.01	2.69	+0.32
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.51	12.34	+0.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	18	0.57	0.83	1.11	0.61	2.01
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	33	1.14	1.60	1.22	1.28	4.37
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	61	1.75	2.53	1.30	3.22	10.40
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	51	1.63	2.29	1.30	2.11	7.86
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	66	1.98	2.63	1.36	2.98	11.19
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	81	2.48	3.20	1.45	3.64	13.83
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	92	3.09	4.29	1.57	5.28	20.64
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	14	0.30	0.52	1.06	0.29	0.86
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	91	2.99	4.11	1.54	4.90	20.21
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF	56	1.65	2.37	1.28	2.89	9.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SIP 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.24
За всё время: 1.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SIP 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.74%	2.87%	2.76%	2.62%	2.08%	1.82%	1.43%	1.86%	1.88%	1.50%	1.53%	1.69%
Активы портфеля:
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	5.89%	5.54%	5.89%	5.26%	4.75%	3.83%	3.67%	4.68%	4.70%	2.00%	0.00%	0.00%
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	6.25%	5.91%	6.55%	5.97%	5.54%	5.25%	4.90%	6.25%	6.50%	5.34%	5.32%	6.25%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	1.10%	1.22%	1.53%	1.37%	1.38%	1.15%	1.31%	1.38%	1.64%	1.30%	1.18%	1.33%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	3.55%	3.86%	3.59%	2.86%	1.98%	2.58%	1.77%	2.71%	2.68%	1.94%	1.95%	1.30%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	3.77%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	2.95%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.46%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	4.64%	4.46%	4.50%	3.50%	1.99%	4.84%	3.37%	3.69%	1.93%	2.59%	2.18%	9.42%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	1.40%	1.59%	1.78%	1.84%	2.01%	1.58%	1.97%	1.99%	2.25%	1.58%	2.17%	2.25%
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF	0.86%	0.82%	1.45%	1.42%	1.33%	0.93%	0.91%	1.29%	1.37%	0.97%	1.31%	1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

SIP 2026 показал максимальную просадку в 10.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка SIP 2026 составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-10.97%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 7d	2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-9.44%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 17d	4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-6.92%март 2026 г.	1mo 2d	18d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023	-6.32%март 2023 г.	1mo 12d	3mo	4mo 12dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г.
Откат 2024 года2024	-4.80%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 12.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.17	1.20	1.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция SIP 2026 с S&P 500 Index

Корреляция SIP 2026 с S&P 500 Index составляет 0.87 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SPAXX: 0.02.

0.02

0.16

0.18

0.19

0.41

0.42

0.51

0.54

0.55

0.57

0.58

0.62

0.68

0.69

0.69

0.72

0.72

0.75

0.75

0.78

0.79

0.81

0.82

0.86

0.87

0.94

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. SIP 2026. Самая высокая корреляция с портфелем у VEA: 0.93, а самая низкая у SPAXX: -0.00.

-0.00

0.29

0.29

0.29

0.61

0.63

0.64

0.66

0.73

0.77

0.78

0.79

0.80

0.86

0.87

0.88

0.88

0.88

0.89

0.89

0.90

0.90

0.90

0.92

0.92

0.92

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPAXX	SCMB	SPIP	SCHP	EMLC	SCHH	USRT	EBND	SCHG	PXH	FNDE	SCHE	HAUZ	VOO	SCHX	PRFZ	FNDA	SCHA	FNDX	VB	PRF	PXF	FNDF	FNDC	VSS	SCHC	SCHF	VEA
SPAXX	1.00	0.05	0.02	0.05	-0.01	0.06	0.06	-0.01	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.00	0.02	0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.03	-0.01	0.03	-0.02	-0.04	-0.01	-0.01	0.01	-0.03	-0.02
SCMB	0.05	1.00	0.61	0.63	0.39	0.31	0.29	0.45	0.13	0.17	0.17	0.17	0.32	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	0.21	0.22	0.25	0.24	0.25	0.23	0.24
SPIP	0.02	0.61	1.00	0.92	0.44	0.32	0.29	0.50	0.15	0.18	0.20	0.18	0.33	0.18	0.19	0.21	0.20	0.20	0.19	0.21	0.20	0.27	0.28	0.30	0.28	0.30	0.28	0.28
SCHP	0.05	0.63	0.92	1.00	0.44	0.33	0.30	0.51	0.16	0.17	0.19	0.18	0.33	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.26	0.26	0.29	0.29	0.30	0.27	0.28
EMLC	-0.01	0.39	0.44	0.44	1.00	0.36	0.35	0.93	0.35	0.59	0.61	0.60	0.61	0.41	0.41	0.43	0.42	0.43	0.40	0.42	0.41	0.65	0.65	0.66	0.67	0.66	0.65	0.65
SCHH	0.06	0.31	0.32	0.33	0.36	1.00	0.98	0.39	0.34	0.37	0.38	0.37	0.63	0.51	0.52	0.62	0.66	0.62	0.66	0.64	0.67	0.52	0.53	0.55	0.54	0.55	0.53	0.54
USRT	0.06	0.29	0.29	0.30	0.35	0.98	1.00	0.38	0.37	0.39	0.39	0.38	0.63	0.54	0.55	0.65	0.69	0.65	0.68	0.67	0.69	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.54	0.55
EBND	-0.01	0.45	0.50	0.51	0.93	0.39	0.38	1.00	0.37	0.60	0.62	0.62	0.63	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.42	0.44	0.42	0.65	0.65	0.67	0.68	0.68	0.66	0.66
SCHG	0.00	0.13	0.15	0.16	0.35	0.34	0.37	0.37	1.00	0.50	0.51	0.57	0.45	0.94	0.93	0.66	0.62	0.67	0.69	0.68	0.68	0.56	0.57	0.59	0.63	0.62	0.64	0.65
PXH	-0.06	0.17	0.18	0.17	0.59	0.37	0.39	0.60	0.50	1.00	0.98	0.95	0.64	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.73	0.73	0.72	0.77	0.72	0.73	0.73
FNDE	-0.06	0.17	0.20	0.19	0.61	0.38	0.39	0.62	0.51	0.98	1.00	0.95	0.66	0.58	0.59	0.57	0.56	0.56	0.58	0.57	0.58	0.75	0.76	0.74	0.79	0.74	0.75	0.76
SCHE	-0.06	0.17	0.18	0.18	0.60	0.37	0.38	0.62	0.57	0.95	0.95	1.00	0.66	0.62	0.63	0.59	0.58	0.59	0.58	0.59	0.58	0.74	0.74	0.75	0.81	0.75	0.76	0.77
HAUZ	-0.00	0.32	0.33	0.33	0.61	0.63	0.63	0.63	0.45	0.64	0.66	0.66	1.00	0.55	0.56	0.61	0.62	0.61	0.61	0.61	0.62	0.77	0.78	0.82	0.80	0.81	0.78	0.79
VOO	0.02	0.16	0.18	0.19	0.41	0.51	0.54	0.43	0.94	0.57	0.58	0.62	0.55	1.00	1.00	0.79	0.78	0.81	0.87	0.82	0.87	0.68	0.69	0.70	0.73	0.73	0.75	0.76
SCHX	0.01	0.16	0.19	0.19	0.41	0.52	0.55	0.43	0.93	0.57	0.59	0.63	0.56	1.00	1.00	0.81	0.80	0.83	0.88	0.84	0.87	0.69	0.70	0.70	0.73	0.73	0.75	0.76
PRFZ	-0.02	0.16	0.21	0.19	0.43	0.62	0.65	0.44	0.66	0.56	0.57	0.59	0.61	0.79	0.81	1.00	0.98	0.99	0.88	0.98	0.89	0.70	0.70	0.72	0.74	0.75	0.73	0.74
FNDA	-0.02	0.17	0.20	0.19	0.42	0.66	0.69	0.44	0.62	0.55	0.56	0.58	0.62	0.78	0.80	0.98	1.00	0.97	0.90	0.98	0.91	0.71	0.72	0.72	0.73	0.74	0.73	0.74
SCHA	-0.02	0.16	0.20	0.19	0.43	0.62	0.65	0.44	0.67	0.55	0.56	0.59	0.61	0.81	0.83	0.99	0.97	1.00	0.89	0.99	0.89	0.70	0.71	0.72	0.75	0.75	0.73	0.74
FNDX	0.03	0.15	0.19	0.19	0.40	0.66	0.68	0.42	0.69	0.56	0.58	0.58	0.61	0.87	0.88	0.88	0.90	0.89	1.00	0.91	0.99	0.73	0.74	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76
VB	-0.01	0.17	0.21	0.20	0.42	0.64	0.67	0.44	0.68	0.56	0.57	0.59	0.61	0.82	0.84	0.98	0.98	0.99	0.91	1.00	0.92	0.71	0.71	0.73	0.75	0.75	0.74	0.75
PRF	0.03	0.16	0.20	0.19	0.41	0.67	0.69	0.42	0.68	0.56	0.58	0.58	0.62	0.87	0.87	0.89	0.91	0.89	0.99	0.92	1.00	0.74	0.74	0.72	0.74	0.74	0.76	0.76
PXF	-0.02	0.21	0.27	0.26	0.65	0.52	0.53	0.65	0.56	0.73	0.75	0.74	0.77	0.68	0.69	0.70	0.71	0.70	0.73	0.71	0.74	1.00	0.98	0.93	0.91	0.93	0.97	0.97
FNDF	-0.04	0.22	0.28	0.26	0.65	0.53	0.54	0.65	0.57	0.73	0.76	0.74	0.78	0.69	0.70	0.70	0.72	0.71	0.74	0.71	0.74	0.98	1.00	0.94	0.92	0.93	0.97	0.98
FNDC	-0.01	0.25	0.30	0.29	0.66	0.55	0.55	0.67	0.59	0.72	0.74	0.75	0.82	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73	0.72	0.93	0.94	1.00	0.95	0.97	0.94	0.95
VSS	-0.01	0.24	0.28	0.29	0.67	0.54	0.55	0.68	0.63	0.77	0.79	0.81	0.80	0.73	0.73	0.74	0.73	0.75	0.73	0.75	0.74	0.91	0.92	0.95	1.00	0.97	0.93	0.94
SCHC	0.01	0.25	0.30	0.30	0.66	0.55	0.56	0.68	0.62	0.72	0.74	0.75	0.81	0.73	0.73	0.75	0.74	0.75	0.74	0.75	0.74	0.93	0.93	0.97	0.97	1.00	0.94	0.96
SCHF	-0.03	0.23	0.28	0.27	0.65	0.53	0.54	0.66	0.64	0.73	0.75	0.76	0.78	0.75	0.75	0.73	0.73	0.73	0.75	0.74	0.76	0.97	0.97	0.94	0.93	0.94	1.00	1.00
VEA	-0.02	0.24	0.28	0.28	0.65	0.54	0.55	0.66	0.65	0.73	0.76	0.77	0.79	0.76	0.76	0.74	0.74	0.74	0.76	0.75	0.76	0.97	0.98	0.95	0.94	0.96	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю SIP 2026

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в SIP 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации