SIP 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	Emerging Markets Bonds	1.21%
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	Emerging Markets Bonds	0.39%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	1.71%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2.96%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	Emerging Markets Equities	1.98%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	0.50%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	9.54%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	REIT	1.79%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Large Cap Value Equities	1.56%
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF	Small Cap Blend Equities	4.92%
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	Foreign Large Cap Equities	7.26%
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5.02%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	1.92%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	0.96%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	4.73%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	5.34%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	0.82%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	1.06%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	0.71%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	3.83%
SCMB Schwab Municipal Bond ETF	Municipal Bonds	20.68%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	8.18%
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	1.09%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	REIT	1.05%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	2.10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	2.99%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	4.78%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	0.92%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SIP 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2022 г., начальной даты SCMB

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель SIP 2026	0.01%	-2.08%	1.84%	4.34%	17.81%	11.96%	—	—
Активы портфеля:
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	-0.05%	-2.29%	-2.11%	-0.24%	9.34%	4.83%	0.44%	1.53%
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	-0.08%	-1.86%	-1.38%	1.81%	12.23%	6.27%	1.82%	1.89%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	0.46%	-3.95%	4.22%	5.53%	19.12%	12.02%	6.47%	10.25%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	-0.66%	-2.95%	4.85%	8.39%	33.80%	15.76%	7.40%	8.67%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	0.03%	-1.09%	5.80%	8.94%	28.85%	18.68%	9.45%	10.44%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	-0.53%	-1.24%	8.87%	17.04%	40.55%	20.19%	12.57%	11.19%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.25%	-2.12%	3.24%	6.77%	19.84%	17.05%	12.09%	13.38%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	-0.31%	-6.86%	-1.72%	-0.34%	16.50%	6.72%	0.04%	3.90%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	0.21%	-2.18%	2.41%	6.33%	19.66%	17.04%	11.41%	12.76%
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF	0.63%	-3.14%	1.52%	2.25%	22.05%	13.67%	6.67%	10.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SIP 2026 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.48%	2.87%	-4.86%	0.55%									1.84%
2025	2.21%	0.50%	-1.65%	-0.03%	3.25%	3.29%	0.30%	3.23%	2.45%	1.13%	0.93%	0.82%	17.58%
2024	-1.09%	2.28%	2.42%	-2.52%	2.97%	0.10%	2.78%	1.52%	2.22%	-2.38%	2.63%	-2.93%	7.99%
2023	6.24%	-2.93%	1.12%	0.60%	-1.98%	4.25%	3.11%	-2.92%	-3.18%	-2.75%	7.08%	4.98%	13.59%
2022										3.83%	7.51%	-2.58%	8.74%

Метрики бенчмарка

SIP 2026: годовая альфа составляет 3.27%, бета — 0.57, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 13.10.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.92%) было выше, чем в снижении (66.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.57 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.27%

Бета: 0.57

R²: 0.78

Участие в росте: 66.92%

Участие в снижении: 66.84%

Комиссия

Комиссия SIP 2026 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PXH

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

PXF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

PRFZ

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF

EBND

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

EMLC

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

FNDA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SIP 2026 имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	0.88	+0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.22	1.37	+0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.21	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.08	1.39	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.31	6.43	+2.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	61	1.31	1.87	1.26	1.40	5.97
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	77	1.73	2.35	1.34	1.99	8.41
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	45	0.87	1.36	1.18	1.44	5.45
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	90	2.14	2.92	1.43	3.02	11.45
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	78	1.63	2.20	1.33	2.11	9.26
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	93	2.33	3.04	1.46	3.68	14.10
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	65	1.23	1.79	1.28	1.68	7.99
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	50	1.11	1.59	1.21	1.19	4.86
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	65	1.23	1.75	1.27	1.69	7.94
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF	53	0.99	1.52	1.20	1.72	6.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SIP 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.56
За всё время: 1.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SIP 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.80%	2.87%	2.76%	2.62%	2.08%	1.82%	1.43%	1.86%	1.88%	1.50%	1.53%	1.69%
Активы портфеля:
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	5.82%	5.54%	5.89%	5.26%	4.75%	3.83%	3.67%	4.68%	4.70%	2.00%	0.00%	0.00%
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	6.16%	5.91%	6.55%	5.97%	5.54%	5.25%	4.90%	6.25%	6.50%	5.34%	5.32%	6.25%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	1.20%	1.22%	1.53%	1.37%	1.38%	1.15%	1.31%	1.38%	1.64%	1.30%	1.18%	1.33%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	3.68%	3.86%	3.59%	2.86%	1.98%	2.58%	1.77%	2.71%	2.68%	1.94%	1.95%	1.30%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	3.96%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.16%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.61%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	4.54%	4.46%	4.50%	3.50%	1.99%	4.84%	3.37%	3.69%	1.93%	2.59%	2.18%	9.42%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	1.55%	1.59%	1.78%	1.84%	2.01%	1.58%	1.97%	1.99%	2.25%	1.58%	2.17%	2.25%
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF	0.94%	0.82%	1.45%	1.42%	1.33%	0.93%	0.91%	1.29%	1.37%	0.97%	1.31%	1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SIP 2026 показал максимальную просадку в 10.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка SIP 2026 составляет 4.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.97%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	61
-9.44%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-6.92%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.32%	3 февр. 2023 г.	30	17 мар. 2023 г.	62	15 июн. 2023 г.	92
-4.8%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 12.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPAXX	SCMB	SCHP	SPIP	EMLC	SCHH	EBND	USRT	SCHG	PXH	FNDE	SCHE	HAUZ	VOO	SCHX	PRFZ	FNDA	SCHA	VB	FNDX	PRF	PXF	FNDF	FNDC	SCHC	VSS	SCHF	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.14	0.17	0.17	0.39	0.52	0.40	0.55	0.94	0.55	0.57	0.61	0.54	1.00	1.00	0.79	0.78	0.81	0.82	0.88	0.86	0.68	0.68	0.69	0.72	0.72	0.74	0.75	0.85
SPAXX	-0.00	1.00	0.04	0.04	0.02	-0.04	0.05	-0.04	0.05	-0.02	-0.09	-0.09	-0.08	-0.03	-0.00	-0.01	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	0.02	0.01	-0.05	-0.07	-0.04	-0.01	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03
SCMB	0.14	0.04	1.00	0.63	0.61	0.37	0.31	0.44	0.28	0.11	0.15	0.15	0.15	0.31	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.20	0.21	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.28
SCHP	0.17	0.04	0.63	1.00	0.92	0.43	0.33	0.50	0.31	0.14	0.16	0.17	0.16	0.32	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.25	0.25	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.28
SPIP	0.17	0.02	0.61	0.92	1.00	0.44	0.32	0.49	0.30	0.14	0.17	0.18	0.16	0.32	0.17	0.17	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.26	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28
EMLC	0.39	-0.04	0.37	0.43	0.44	1.00	0.36	0.93	0.35	0.34	0.58	0.60	0.59	0.60	0.39	0.40	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.64	0.64	0.65	0.65	0.66	0.63	0.64	0.60
SCHH	0.52	0.05	0.31	0.33	0.32	0.36	1.00	0.39	0.98	0.35	0.38	0.38	0.37	0.64	0.52	0.53	0.63	0.67	0.63	0.65	0.67	0.68	0.53	0.54	0.55	0.56	0.54	0.54	0.55	0.65
EBND	0.40	-0.04	0.44	0.50	0.49	0.93	0.39	1.00	0.38	0.35	0.59	0.61	0.61	0.62	0.41	0.41	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.64	0.64	0.66	0.66	0.67	0.64	0.65	0.62
USRT	0.55	0.05	0.28	0.31	0.30	0.35	0.98	0.38	1.00	0.38	0.39	0.40	0.39	0.64	0.55	0.56	0.65	0.69	0.66	0.68	0.69	0.70	0.54	0.55	0.56	0.57	0.55	0.55	0.56	0.67
SCHG	0.94	-0.02	0.11	0.14	0.14	0.34	0.35	0.35	0.38	1.00	0.49	0.50	0.56	0.44	0.94	0.93	0.66	0.62	0.67	0.68	0.70	0.68	0.56	0.57	0.59	0.62	0.63	0.64	0.65	0.73
PXH	0.55	-0.09	0.15	0.16	0.17	0.58	0.38	0.59	0.39	0.49	1.00	0.98	0.95	0.64	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.55	0.56	0.56	0.72	0.72	0.72	0.71	0.76	0.72	0.72	0.76
FNDE	0.57	-0.09	0.15	0.17	0.18	0.60	0.38	0.61	0.40	0.50	0.98	1.00	0.95	0.66	0.57	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.58	0.57	0.74	0.75	0.74	0.74	0.79	0.74	0.75	0.78
SCHE	0.61	-0.08	0.15	0.16	0.16	0.59	0.37	0.61	0.39	0.56	0.95	0.95	1.00	0.66	0.61	0.62	0.58	0.57	0.58	0.58	0.58	0.57	0.73	0.74	0.74	0.75	0.81	0.75	0.76	0.79
HAUZ	0.54	-0.03	0.31	0.32	0.32	0.60	0.64	0.62	0.64	0.44	0.64	0.66	0.66	1.00	0.55	0.55	0.61	0.62	0.60	0.61	0.62	0.62	0.77	0.78	0.81	0.81	0.80	0.78	0.79	0.78
VOO	1.00	-0.00	0.14	0.17	0.17	0.39	0.52	0.41	0.55	0.94	0.56	0.57	0.61	0.55	1.00	1.00	0.79	0.78	0.81	0.82	0.88	0.87	0.68	0.69	0.69	0.72	0.72	0.75	0.75	0.86
SCHX	1.00	-0.01	0.14	0.18	0.17	0.40	0.53	0.41	0.56	0.93	0.56	0.58	0.62	0.55	1.00	1.00	0.81	0.80	0.83	0.84	0.88	0.87	0.68	0.69	0.70	0.73	0.73	0.75	0.76	0.86
PRFZ	0.79	-0.04	0.14	0.18	0.19	0.42	0.63	0.43	0.65	0.66	0.55	0.56	0.58	0.61	0.79	0.81	1.00	0.98	0.99	0.98	0.88	0.89	0.70	0.70	0.71	0.74	0.74	0.73	0.74	0.88
FNDA	0.78	-0.03	0.15	0.18	0.19	0.41	0.67	0.42	0.69	0.62	0.55	0.56	0.57	0.62	0.78	0.80	0.98	1.00	0.98	0.98	0.91	0.91	0.71	0.72	0.72	0.74	0.73	0.73	0.74	0.88
SCHA	0.81	-0.04	0.14	0.17	0.19	0.41	0.63	0.42	0.66	0.67	0.54	0.56	0.58	0.60	0.81	0.83	0.99	0.98	1.00	0.99	0.89	0.90	0.70	0.70	0.72	0.75	0.74	0.73	0.74	0.88
VB	0.82	-0.03	0.15	0.18	0.19	0.41	0.65	0.42	0.68	0.68	0.55	0.56	0.58	0.61	0.82	0.84	0.98	0.98	0.99	1.00	0.91	0.92	0.71	0.71	0.72	0.75	0.75	0.74	0.75	0.89
FNDX	0.88	0.02	0.14	0.18	0.18	0.40	0.67	0.41	0.69	0.70	0.56	0.58	0.58	0.62	0.88	0.88	0.88	0.91	0.89	0.91	1.00	0.99	0.74	0.74	0.72	0.74	0.73	0.76	0.77	0.90
PRF	0.86	0.01	0.14	0.18	0.19	0.40	0.68	0.41	0.70	0.68	0.56	0.57	0.57	0.62	0.87	0.87	0.89	0.91	0.90	0.92	0.99	1.00	0.74	0.74	0.72	0.74	0.73	0.76	0.76	0.89
PXF	0.68	-0.05	0.20	0.25	0.26	0.64	0.53	0.64	0.54	0.56	0.72	0.74	0.73	0.77	0.68	0.68	0.70	0.71	0.70	0.71	0.74	0.74	1.00	0.98	0.93	0.93	0.91	0.97	0.97	0.89
FNDF	0.68	-0.07	0.21	0.25	0.27	0.64	0.54	0.64	0.55	0.57	0.72	0.75	0.74	0.78	0.69	0.69	0.70	0.72	0.70	0.71	0.74	0.74	0.98	1.00	0.94	0.93	0.92	0.97	0.98	0.90
FNDC	0.69	-0.04	0.24	0.28	0.28	0.65	0.55	0.66	0.56	0.59	0.72	0.74	0.74	0.81	0.69	0.70	0.71	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.93	0.94	1.00	0.97	0.95	0.94	0.95	0.90
SCHC	0.72	-0.01	0.24	0.28	0.28	0.65	0.56	0.66	0.57	0.62	0.71	0.74	0.75	0.81	0.72	0.73	0.74	0.74	0.75	0.75	0.74	0.74	0.93	0.93	0.97	1.00	0.97	0.94	0.96	0.91
VSS	0.72	-0.03	0.23	0.27	0.27	0.66	0.54	0.67	0.55	0.63	0.76	0.79	0.81	0.80	0.72	0.73	0.74	0.73	0.74	0.75	0.73	0.73	0.91	0.92	0.95	0.97	1.00	0.93	0.94	0.92
SCHF	0.74	-0.06	0.22	0.26	0.27	0.63	0.54	0.64	0.55	0.64	0.72	0.74	0.75	0.78	0.75	0.75	0.73	0.73	0.73	0.74	0.76	0.76	0.97	0.97	0.94	0.94	0.93	1.00	1.00	0.92
VEA	0.75	-0.05	0.22	0.26	0.27	0.64	0.55	0.65	0.56	0.65	0.72	0.75	0.76	0.79	0.75	0.76	0.74	0.74	0.74	0.75	0.77	0.76	0.97	0.98	0.95	0.96	0.94	1.00	1.00	0.93
Portfolio	0.85	-0.03	0.28	0.28	0.28	0.60	0.65	0.62	0.67	0.73	0.76	0.78	0.79	0.78	0.86	0.86	0.88	0.88	0.88	0.89	0.90	0.89	0.89	0.90	0.90	0.91	0.92	0.92	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2022 г.

SIP 2026

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов