PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHC и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.03% против 14.02% соответственно.

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с SPY
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий SCHC и SCHX

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SCHC vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.98

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.50

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.51

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

7.02

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.98

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.80

-0.42

Корреляция

Корреляция между SCHC и SCHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и SCHX

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и SCHX

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-34.33%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.19%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-25.41%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-34.33%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-5.67%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-4.00%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.62%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и SCHX

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.36%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.67%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.33%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.13%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.13%

-0.25%