Сравнение VOO с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
VOO и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность -3.66%, а SCHX немного ниже – -3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 14.14%, а акции SCHX немного отстают с 14.02%.
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и SCHX
И VOO, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. SCHX — Ранг доходности на риск
VOO
SCHX
Сравнение VOO c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.02 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VOO и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и SCHX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и SCHX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -34.33% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.19% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.41% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -34.33% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.67% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.00% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.62% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и SCHX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.34% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.36% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 9.67% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 18.33% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.13% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.13% | -0.14% |