PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с HAUZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.95%/yr vs 4.01%/yr for HAUZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 11.95% против 4.01% соответственно.

PRFZ

1 день
0.87%
1 месяц
4.92%
С начала года
15.55%
6 месяцев
12.59%
1 год
33.05%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.95%

HAUZ

1 день
0.56%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.09%
3 года*
7.69%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		15.55%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-0.58%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between PRFZ and HAUZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.52

The correlation between PRFZ and HAUZ shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFZ и HAUZ

Секторы
PRFZ
HAUZ

Технологии

20.8%
0.1%

Промышленность

16.7%
1.3%

Здравоохранение

16.4%
0.0%

Финансовые услуги

13.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.3%

Недвижимость

6.7%
96.5%

Энергетика

5.4%
0.0%

Сырьевые материалы

3.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.0%

Коммунальные услуги

1.5%
0.1%

Технологии

PRFZ
20.8%
HAUZ
0.1%

Промышленность

PRFZ
16.7%
HAUZ
1.3%

Здравоохранение

PRFZ
16.4%
HAUZ
0.0%

Финансовые услуги

PRFZ
13.3%
HAUZ
0.3%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.4%
HAUZ
0.3%

Недвижимость

PRFZ
6.7%
HAUZ
96.5%

Энергетика

PRFZ
5.4%
HAUZ
0.0%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.7%
HAUZ
1.2%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
HAUZ
0.0%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
HAUZ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FNDAPRFZ с FVPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с SCHHHAUZ с REETHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

PRFZ vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFZHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.44

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.72

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.43

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

1.21

+9.81

PRFZ vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и HAUZ

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-39.51%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-14.08%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-17.88%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-34.26%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-39.51%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.86%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-11.75%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.04%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и HAUZ

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.34%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.67%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.02%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

15.97%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

16.97%

+5.49%

Сравнение комиссий PRFZ и HAUZ

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и HAUZ

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HAUZ в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.49%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.82%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and HAUZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (5.92%) compared to HAUZ (4.34%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.95% vs 4.01% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.95% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.82% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while HAUZ is REIT. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.10% for HAUZ.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор