PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

FNDX и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.59% соответственно.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий FNDX и SCHF

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

FNDX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.76

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.40

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.75

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

10.59

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.40

+0.34

Корреляция

Корреляция между FNDX и SCHF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SCHF

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SCHF

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-34.87%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.48%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-29.14%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-34.87%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-7.16%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-7.44%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.98%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.84%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.94%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

11.79%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

17.75%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.14%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.09%

+0.42%