Сравнение SCHC с PXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).
SCHC и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHC и PXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHC и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHC показывает доходность 4.13%, а PXH немного выше – 4.17%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.67% соответственно.
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHC и PXH
SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.
Доходность на риск
SCHC vs. PXH — Ранг доходности на риск
SCHC
PXH
Сравнение SCHC c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHC | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.51 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.11 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.05 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 9.10 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHC | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.51 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SCHC и PXH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHC и PXH
Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PXH в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCHC и PXH
Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и PXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHC | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -63.63% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.68% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -29.59% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -40.42% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -6.97% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -17.00% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.11% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHC и PXH
Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHC | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.89% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.05% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 18.53% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.71% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.20% | -2.32% |