PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с HAUZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.20%/yr vs 3.30%/yr for HAUZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 15.20% против 3.30% соответственно.

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%

HAUZ

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.29%
1 год
3.87%
3 года*
6.41%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-3.90%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between SCHX and HAUZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.54

The correlation between SCHX and HAUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHX и HAUZ

Секторы
SCHX
HAUZ

Технологии

38.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
1.2%

Финансовые услуги

9.9%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
0.3%

Промышленность

8.4%
1.3%

Здравоохранение

8.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.0%

Энергетика

3.2%
0.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.1%

Недвижимость

2.0%
96.5%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Технологии

SCHX
38.3%
HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

SCHX
10.1%
HAUZ
1.2%

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
HAUZ
0.3%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
HAUZ
0.3%

Промышленность

SCHX
8.4%
HAUZ
1.3%

Здравоохранение

SCHX
8.4%
HAUZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.4%
HAUZ
0.0%

Энергетика

SCHX
3.2%
HAUZ
0.0%

Коммунальные услуги

SCHX
2.5%
HAUZ
0.1%

Недвижимость

SCHX
2.0%
HAUZ
96.5%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
HAUZ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

SCHX vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.28

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.50

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.28

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

0.80

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.28

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.13

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.20

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.17

+0.68

Просадки

Сравнение просадок SCHX и HAUZ

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-39.51%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-14.08%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-17.88%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-34.52%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-39.51%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-12.87%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-11.75%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.84%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и HAUZ

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеют волатильность 3.84% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.75%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.57%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.93%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.96%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.97%

+1.20%

Сравнение комиссий SCHX и HAUZ

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и HAUZ

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HAUZ в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.64%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and HAUZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (3.84%) compared to HAUZ (3.75%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.20% vs 3.30% for HAUZ. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.20% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for HAUZ.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.03% for SCHX.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while HAUZ is REIT. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and DWS. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.10% for HAUZ.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор