PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с USRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

HAUZ и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.65%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 3.79% против 5.42% соответственно.

HAUZ

1 день
2.68%
1 месяц
-11.73%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.33%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.79%

USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с SCHDUSRT с BBREUSRT с VOO

Сравнение комиссий HAUZ и USRT

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.35

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.59

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.53

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

2.23

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.35

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.17

+0.01

Корреляция

Корреляция между HAUZ и USRT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и USRT

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности USRT в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и USRT

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и USRT.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-69.91%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.95%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-31.03%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-44.38%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-6.38%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-13.08%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.09%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и USRT

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.44%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.21%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.84%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

18.92%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

21.28%

-4.36%