PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab US REIT ETF (SCHH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab US REIT ETF (SCHH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

SCHH — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Select REIT Index. SCHH запущен 13 янв. 2011 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Информация о ETF

ISIN

US8085248479

CUSIP

808524847

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

13 янв. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Select REIT Index

Домашняя страница

www.schwabfunds.com

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHH составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHH с VNQ SCHH с SCHD SCHH с XLRE SCHH с FREL SCHH с REET SCHH с VNQI SCHH с RWR SCHH с FSRNX SCHH с KBWY SCHH с MPW
Популярные сравнения:
SCHH с VNQ SCHH с SCHD SCHH с XLRE SCHH с FREL SCHH с REET SCHH с VNQI SCHH с RWR SCHH с FSRNX SCHH с KBWY SCHH с MPW

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab US REIT ETF (SCHH) показал доход в 2.28% с начала года и 10.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHH составила 3.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

SCHH

С начала года

2.28%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

-2.04%

1 год

10.48%

5 лет

9.57%

10 лет

3.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%4.05%-2.13%-2.23%1.95%2.28%
2024-4.93%1.78%1.84%-7.64%5.12%2.30%7.11%5.61%3.18%-3.58%3.54%-7.95%4.98%
20239.85%-5.76%-1.73%0.21%-4.09%5.22%1.95%-3.37%-7.05%-3.04%11.62%9.05%11.18%
2022-7.95%-3.96%7.02%-3.66%-4.63%-7.14%8.39%-5.77%-12.60%3.32%5.96%-4.91%-24.99%
2021-0.16%2.77%5.53%8.03%0.86%2.73%4.30%2.18%-5.94%7.07%-1.00%9.55%41.07%
20200.39%-8.15%-22.44%7.73%-0.37%0.89%3.80%0.25%-2.81%-3.11%9.31%2.70%-14.81%
201911.30%1.07%2.85%-0.20%-0.43%1.40%1.60%2.26%2.84%1.08%-1.49%-0.95%22.85%
2018-3.99%-7.18%3.85%1.46%3.94%4.34%0.50%3.02%-2.77%-2.64%4.82%-8.48%-4.24%
2017-0.93%3.44%-2.78%-0.25%-0.59%2.51%0.85%-0.77%0.30%-1.14%3.10%0.06%3.68%
2016-3.96%-1.00%10.37%-2.85%2.04%6.43%4.26%-3.36%-2.02%-5.63%-1.37%4.64%6.47%
20156.65%-3.30%1.41%-5.72%-0.08%-4.41%5.97%-5.90%3.30%5.86%-0.58%2.22%4.38%
20143.80%5.25%0.83%3.71%2.53%0.91%0.11%2.77%-5.84%10.63%2.20%1.84%31.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHH составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab US REIT ETF (SCHH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab US REIT ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab US REIT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.68$0.67$0.49$0.40$0.54$0.66$0.71$0.46$0.58$0.49$0.43

Дивидендный доход

3.13%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab US REIT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.24$0.68
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.67
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.49
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.40
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.54
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.28$0.66
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.71
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.46
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.58
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.49
2014$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab US REIT ETF показал максимальную просадку в 44.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab US REIT ETF составляет 10.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.22%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.30710 июн. 2021 г.328
-33.28%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.———
-22.71%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.133
-18.03%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.19630 мая 2014 г.258
-16.81%2 авг. 2016 г.3848 февр. 2018 г.13217 авг. 2018 г.516

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...