PortfoliosLab logo
Сравнение EMLC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLC и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMLC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.71%
557.08%
EMLC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLC:

1.03

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EMLC:

1.56

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EMLC:

1.19

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EMLC:

0.38

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EMLC:

2.18

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EMLC:

3.74%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EMLC:

7.91%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EMLC:

-32.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EMLC:

-14.31%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.39% против 12.12% соответственно.


EMLC

С начала года

7.17%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.42%

5 лет

2.62%

10 лет

0.39%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLC и VOO

EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLC: 1.03
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EMLC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLC: 1.56
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EMLC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMLC: 1.19
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EMLC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLC: 0.38
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EMLC, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLC: 2.18
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.54
EMLC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и VOO

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.67%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и VOO

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
-9.90%
EMLC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и VOO

Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.45%
13.96%
EMLC
VOO