Сравнение EMLC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EMLC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.30% | 18.81% | -2.97% | 11.18% | -10.58% | -9.72% | 3.08% | 9.79% | -7.57% | 13.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLC показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.87% против 14.14% соответственно.
EMLC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.87%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLC и VOO
EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EMLC vs. VOO — Ранг доходности на риск
EMLC
VOO
Сравнение EMLC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.01 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.53 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.55 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 7.31 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.01 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.83 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между EMLC и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и VOO
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и VOO
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -33.99% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -11.98% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.52% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | -33.99% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.55% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -3.72% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.55% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и VOO
Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.34% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 9.47% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 18.11% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 16.82% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 17.99% | -7.86% |