PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с PRFZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VB tracks the CRSP US Small Cap Index while PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 11.12%/yr for PRFZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VB charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности VB и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции PRFZ немного отстают с 11.12%.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

PRFZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.99%
6 месяцев
9.48%
1 год
28.02%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		10.99%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between VB and PRFZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.97

The correlation between VB and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и PRFZ

Секторы
VB
PRFZ

Промышленность

20.8%
16.7%

Технологии

17.2%
20.8%

Финансовые услуги

12.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.4%

Здравоохранение

11.1%
16.4%

Недвижимость

7.6%
6.7%

Сырьевые материалы

4.8%
3.3%

Энергетика

4.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Коммунальные услуги

3.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.7%

Промышленность

VB
20.8%
PRFZ
16.7%

Технологии

VB
17.2%
PRFZ
20.8%

Финансовые услуги

VB
12.6%
PRFZ
13.3%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
PRFZ
10.4%

Здравоохранение

VB
11.1%
PRFZ
16.4%

Недвижимость

VB
7.6%
PRFZ
6.7%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
PRFZ
3.3%

Энергетика

VB
4.7%
PRFZ
5.4%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
PRFZ
2.5%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
PRFZ
1.5%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
PRFZ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

VB vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.65

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.37

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.89

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

9.93

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VB и PRFZ

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-62.41%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.38%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-26.54%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-26.58%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-44.28%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.92%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.42%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.01%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и PRFZ

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.62%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.38%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.68%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.16%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

21.35%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

22.46%

-1.02%

Сравнение комиссий VB и PRFZ

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и PRFZ

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PRFZ в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.86%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VB and PRFZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFZ has higher volatility (5.38%) compared to VB (4.62%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, VB leads with 11.18% vs 11.12% for PRFZ. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.18% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

VB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.86% for PRFZ.

VB tracks CRSP US Small Cap Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.39% for PRFZ.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор