PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VB с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с SCHC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.17%/yr vs 8.16%/yr for SCHC. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VB charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности VB и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.16% соответственно.

VB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
12.11%
С начала года
18.29%
1 год
27.26%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.17%
Всё время*
10.01%

SCHC

1 день
0.62%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
2.14%
С начала года
10.26%
1 год
20.46%
3 года*
17.21%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.16%
Всё время*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHC

Schwab International Small-Cap Equity ETF
$14.08M$15.27M$17.11M

VB

Vanguard Small-Cap ETF
$131.72M$125.44M$163.55M

Сравнение доходности по годам VB и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		18.29%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.26%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between VB and SCHC is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.76

The correlation between VB and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и SCHC

Секторы
VB
SCHC

Промышленность

19.9%
20.4%

Технологии

17.9%
8.1%

Здравоохранение

12.5%
5.0%

Финансовые услуги

12.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.3%

Недвижимость

7.9%
6.2%

Сырьевые материалы

4.4%
13.3%

Энергетика

3.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.6%

Промышленность

VB
19.9%
SCHC
20.4%

Технологии

VB
17.9%
SCHC
8.1%

Здравоохранение

VB
12.5%
SCHC
5.0%

Финансовые услуги

VB
12.4%
SCHC
16.0%

Потребительский циклический сектор

VB
11.6%
SCHC
9.3%

Недвижимость

VB
7.9%
SCHC
6.2%

Сырьевые материалы

VB
4.4%
SCHC
13.3%

Энергетика

VB
3.9%
SCHC
5.5%

Потребительский защитный сектор

VB
3.3%
SCHC
3.9%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
SCHC
2.8%

Коммуникационные услуги

VB
2.9%
SCHC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с FDNSCHC с QQQSCHC с AVDV

Доходность на риск

VB vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VB c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.24

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.78

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.65

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

5.08

+6.05

VB vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SCHC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и SCHC

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-43.94%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-12.48%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-13.85%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-36.48%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-43.94%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.59%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-10.01%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.04%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и SCHC

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.12%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.85%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

14.39%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

16.64%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

17.68%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

17.83%

+3.56%

Сравнение комиссий VB и SCHC

VB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и SCHC

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SCHC в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.36%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and SCHC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (4.85%) compared to VB (4.12%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, VB leads with 11.17% vs 8.16% for SCHC. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.17% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.19% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while SCHC tracks FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for VB and 0.08% for SCHC.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор