PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VB с SCHC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

VB и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VB и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VB и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.92%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		2.66%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 10.51% против 7.87% соответственно.

VB

1 день
3.18%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.76%
1 год
19.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.51%

SCHC

1 день
3.43%
1 месяц
-9.31%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.31%
1 год
35.15%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.24%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с FDNSCHC с QQQSCHC с SPY

Сравнение комиссий VB и SCHC

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHC в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

VB vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.04

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.70

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.73

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

11.06

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.04

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между VB и SCHC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и SCHC

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SCHC в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.34%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.57%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VB и SCHC

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

VBSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-43.94%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-12.48%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-36.48%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-43.94%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-9.31%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-10.13%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.08%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и SCHC

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 6.84%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

8.03%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.74%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

17.37%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

17.34%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

17.88%

+3.52%