Сравнение FNDC с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FNDC и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDC или VEA.
Основные характеристики
| FNDC | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.73% | 7.53% |
| Дох-ть за 1 год | 10.81% | 15.37% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | 3.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.02% | 7.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.95% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 13.37% | 12.77% |
| Макс. просадка | -43.22% | -60.70% |
| Current Drawdown | -4.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FNDC и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDC и VEA
С начала года, FNDC показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDC имеют среднегодовую доходность 4.95%, а акции VEA немного впереди с 5.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDC и VEA
FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDC c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDC и VEA
Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VEA в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 2.76% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% | 1.61% | 0.64% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FNDC и VEA
Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDC и VEA
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.