PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNDC с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDC с VEA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

FNDC и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDC или VEA.

Корреляция

Корреляция между FNDC и VEA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.79

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

FNDC:

1.29

VEA:

1.05

Коэф-т Омега

FNDC:

1.17

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNDC:

1.13

VEA:

0.85

Коэф-т Мартина

FNDC:

2.83

VEA:

2.56

Индекс Язвы

FNDC:

4.81%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

FNDC:

16.35%

VEA:

17.27%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FNDC:

0.00%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDC показывает доходность 13.71%, а VEA немного ниже – 13.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDC имеют среднегодовую доходность 5.37%, а акции VEA немного впереди с 5.57%.

FNDC

С начала года

13.71%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

11.02%

1 год

12.78%

5 лет

11.68%

10 лет

5.37%

VEA

С начала года

13.32%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

9.50%

1 год

10.54%

5 лет

12.36%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNDC и VEA

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDC и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDC c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и VEA

FNDC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.89%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и VEA

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и VEA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...