PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDC с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDC и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FNDC и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
76.49%
75.69%
FNDC
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.30

VEA:

0.42

Коэф-т Сортино

FNDC:

0.50

VEA:

0.66

Коэф-т Омега

FNDC:

1.06

VEA:

1.08

Коэф-т Кальмара

FNDC:

0.33

VEA:

0.58

Коэф-т Мартина

FNDC:

1.12

VEA:

1.65

Индекс Язвы

FNDC:

3.61%

VEA:

3.31%

Дневная вол-ть

FNDC:

13.47%

VEA:

12.88%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FNDC:

-9.15%

VEA:

-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.61%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FNDC – 5.25% и акции VEA – 5.25%.


FNDC

С начала года

1.08%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

0.97%

1 год

2.43%

5 лет

3.25%

10 лет

5.25%

VEA

С начала года

2.61%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-1.37%

1 год

3.45%

5 лет

4.76%

10 лет

5.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDC и VEA

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDC c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.300.42
Коэффициент Сортино FNDC, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.500.66
Коэффициент Омега FNDC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.08
Коэффициент Кальмара FNDC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.330.58
Коэффициент Мартина FNDC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.121.65
FNDC
VEA

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
0.42
FNDC
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и VEA

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VEA в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.60%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%0.64%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.37%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и VEA

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.15%
-9.43%
FNDC
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и VEA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.21%
3.48%
FNDC
VEA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab