PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index while FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.80%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PXF charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности PXF и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 20.42%, а FNDF немного выше – 21.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXF имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции FNDF немного впереди с 11.93%.

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between PXF and FNDF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between PXF and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и FNDF

Секторы
PXF
FNDF

Финансовые услуги

19.7%
16.7%

Промышленность

15.1%
15.9%

Технологии

11.4%
11.1%

Энергетика

10.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Сырьевые материалы

10.1%
11.3%

Здравоохранение

7.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.9%

Коммунальные услуги

3.6%
3.8%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
FNDF
16.7%

Промышленность

PXF
15.1%
FNDF
15.9%

Технологии

PXF
11.4%
FNDF
11.1%

Энергетика

PXF
10.6%
FNDF
12.3%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
FNDF
10.7%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
FNDF
11.3%

Здравоохранение

PXF
7.2%
FNDF
5.5%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
FNDF
6.9%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
FNDF
4.9%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
FNDF
3.8%

Недвижимость

PXF
1.8%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDBPXF с IDV
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

PXF vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.99

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.89

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.24

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

16.19

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PXF и FNDF

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-40.14%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.60%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.89%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.56%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-40.14%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.67%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-7.64%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.77%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и FNDF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 5.33% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.26%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.53%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.06%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.18%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.67%

+0.37%

Сравнение комиссий PXF и FNDF

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и FNDF

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PXF and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXF has higher volatility (5.33%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 11.80% for PXF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.84% for FNDF.

PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор