PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXF с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с FNDF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PXF (Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index while FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.89%/yr vs 11.87%/yr for FNDF. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. PXF charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности PXF и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 21.34%, а FNDF немного выше – 21.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXF имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции FNDF немного отстают с 11.87%.

PXF

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
10.97%
С начала года
21.34%
1 год
39.72%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.89%
Всё время*
5.55%

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

PXF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
$9.25M$7.61M$7.45M

Сравнение доходности по годам PXF и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		21.34%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between PXF and FNDF is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between PXF and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и FNDF

Секторы
PXF
FNDF

Финансовые услуги

20.9%
20.2%

Промышленность

14.6%
12.8%

Технологии

13.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.2%

Сырьевые материалы

9.1%
10.0%

Энергетика

8.7%
10.6%

Здравоохранение

7.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.4%

Коммунальные услуги

3.4%
4.3%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Финансовые услуги

PXF
20.9%
FNDF
20.2%

Промышленность

PXF
14.6%
FNDF
12.8%

Технологии

PXF
13.8%
FNDF
11.5%

Потребительский циклический сектор

PXF
9.9%
FNDF
8.2%

Сырьевые материалы

PXF
9.1%
FNDF
10.0%

Энергетика

PXF
8.7%
FNDF
10.6%

Здравоохранение

PXF
7.5%
FNDF
6.0%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.5%
FNDF
6.2%

Коммуникационные услуги

PXF
4.0%
FNDF
3.4%

Коммунальные услуги

PXF
3.4%
FNDF
4.3%

Недвижимость

PXF
1.7%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDBPXF с PDN
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

PXF vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PXF c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.47

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.24

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.76

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

13.18

-0.16

PXF vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и FNDF

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-40.14%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.60%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.89%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.56%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-40.14%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-7.58%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и FNDF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 4.33% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.14%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

14.18%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

16.17%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.34%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.44%

+0.34%

Сравнение комиссий PXF и FNDF

PXF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и FNDF

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FNDF в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.03%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PXF and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXF has higher volatility (4.33%) compared to FNDF (4.14%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.89% vs 11.87% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.89% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 3.00% for FNDF.

PXF tracks RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.43% for PXF and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор