PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXF с FNDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

PXF и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXF и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXF имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции FNDF немного впереди с 11.21%.

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXHPXF с SCHE
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий PXF и FNDF

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

PXF vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.38

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.10

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.77

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

14.62

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.28

Корреляция

Корреляция между PXF и FNDF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и FNDF

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FNDF в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PXF и FNDF

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

PXFFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-40.14%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.08%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.56%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-40.14%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.22%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-7.72%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и FNDF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 7.48% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXFFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.16%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.46%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

17.50%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.05%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.64%

+0.39%