Сравнение PXF с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
PXF и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и FNDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 7.42% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 8.23% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXF имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции FNDF немного впереди с 11.09%.
PXF
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 10.96%
FNDF
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и FNDF
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Доходность на риск
PXF vs. FNDF — Ранг доходности на риск
PXF
FNDF
Сравнение PXF c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.31 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.02 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.52 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 13.78 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.49 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PXF и FNDF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и FNDF
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FNDF в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.45% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.18% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и FNDF
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и FNDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -40.14% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -11.08% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -25.56% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -40.14% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.26% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -7.72% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.83% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и FNDF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 8.30% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.06% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 11.42% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 17.50% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.05% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.64% | +0.39% |