PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с PXF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 4.01%/yr vs 12.26%/yr for PXF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.26% соответственно.

HAUZ

1 день
0.56%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.09%
3 года*
7.69%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
4.01%

PXF

1 день
0.34%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.79%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.76%
3 года*
23.81%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-0.58%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		18.79%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between HAUZ and PXF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.64

The correlation between HAUZ and PXF shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAUZ и PXF

Секторы
HAUZ
PXF

Недвижимость

96.5%
1.8%

Промышленность

1.3%
15.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

0.3%
10.2%

Финансовые услуги

0.3%
19.7%

Коммунальные услуги

0.1%
3.6%

Технологии

0.1%
11.4%

Сырьевые материалы

0.1%
10.1%

Здравоохранение

0.0%
7.2%

Энергетика

0.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
6.1%

Недвижимость

HAUZ
96.5%
PXF
1.8%

Промышленность

HAUZ
1.3%
PXF
15.1%

Коммуникационные услуги

HAUZ
1.2%
PXF
4.3%

Потребительский циклический сектор

HAUZ
0.3%
PXF
10.2%

Финансовые услуги

HAUZ
0.3%
PXF
19.7%

Коммунальные услуги

HAUZ
0.1%
PXF
3.6%

Технологии

HAUZ
0.1%
PXF
11.4%

Сырьевые материалы

HAUZ
0.1%
PXF
10.1%

Здравоохранение

HAUZ
0.0%
PXF
7.2%

Энергетика

HAUZ
0.0%
PXF
10.6%

Потребительский защитный сектор

HAUZ
0.0%
PXF
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с SCHHHAUZ с REETHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV

Доходность на риск

HAUZ vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAUZPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.47

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.25

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.66

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

13.76

-12.55

HAUZ vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PXF равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и PXF

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-64.74%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.91%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-14.06%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-26.82%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-41.59%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-2.04%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-15.25%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.90%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и PXF

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 4.34%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.76%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.95%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

16.18%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.62%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.07%

-1.10%

Сравнение комиссий HAUZ и PXF

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и PXF

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности PXF в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.49%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.12%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

HAUZ and PXF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.76%) compared to HAUZ (4.34%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, PXF leads with 12.26% vs 4.01% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 12.26% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.12% for PXF.

HAUZ is categorized as REIT, while PXF is Foreign Large Cap Equities. HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.45% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор