PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с FNDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.49%/yr vs 11.35%/yr for FNDE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности VSS и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 8.49% против 11.35% соответственно.

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
23.45%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%

FNDE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		13.70%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between VSS and FNDE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between VSS and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и FNDE

Секторы
VSS
FNDE

Промышленность

18.7%
4.7%

Технологии

13.3%
18.7%

Сырьевые материалы

12.1%
13.6%

Финансовые услуги

10.8%
23.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.5%

Недвижимость

7.3%
1.5%

Здравоохранение

6.2%
0.5%

Энергетика

4.9%
15.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.6%

Промышленность

VSS
18.7%
FNDE
4.7%

Технологии

VSS
13.3%
FNDE
18.7%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
FNDE
13.6%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
FNDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
FNDE
9.5%

Недвижимость

VSS
7.3%
FNDE
1.5%

Здравоохранение

VSS
6.2%
FNDE
0.5%

Энергетика

VSS
4.9%
FNDE
15.5%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
FNDE
3.1%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
FNDE
2.5%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
FNDE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

VSS vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSSFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.92

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.58

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.93

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

10.67

-3.06

VSS vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSS и FNDE

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-43.55%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.23%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-18.40%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-29.44%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-39.93%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.19%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-11.69%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.80%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и FNDE

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 6.52% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.30%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.07%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.61%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.01%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.30%

-2.00%

Сравнение комиссий VSS и FNDE

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и FNDE

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FNDE в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and FNDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (6.52%) compared to FNDE (6.30%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.35% vs 8.49% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.35% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.08% for VSS.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор