PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с PXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.80%/yr vs 10.81%/yr for PXH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности PXF и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции PXH по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.81% соответственно.

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%

PXH

1 день
-1.63%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.41%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.63%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Correlation

The correlation between PXF and PXH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.77

The correlation between PXF and PXH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и PXH

Секторы
PXF
PXH

Финансовые услуги

19.7%
25.8%

Промышленность

15.1%
4.6%

Технологии

11.4%
19.9%

Энергетика

10.6%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Сырьевые материалы

10.1%
12.1%

Здравоохранение

7.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.2%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
PXH
25.8%

Промышленность

PXF
15.1%
PXH
4.6%

Технологии

PXF
11.4%
PXH
19.9%

Энергетика

PXF
10.6%
PXH
13.0%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
PXH
10.7%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
PXH
12.1%

Здравоохранение

PXF
7.2%
PXH
0.9%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
PXH
2.8%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
PXH
6.2%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
PXH
2.4%

Недвижимость

PXF
1.8%
PXH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с HDBPXF с IDV
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMOPXH с PIE

Доходность на риск

PXF vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.39

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.20

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.57

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

13.29

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXH равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.14

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PXF и PXH

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-63.63%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.24%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-17.72%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-29.59%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-40.42%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.63%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-16.86%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.75%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и PXH

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 5.33% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.43%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.30%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.31%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.78%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.07%

-2.03%

Сравнение комиссий PXF и PXH

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и PXH

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности PXH в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.43%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXF and PXH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (5.43%) compared to PXF (5.33%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs PXH's -63.63%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.80% vs 10.81% for PXH. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.80% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.07% for PXF.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PXH is Emerging Markets Equities. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.50% for PXH.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор