PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с VSS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 7.98%/yr for VSS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VB charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности VB и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 11.18% против 7.98% соответственно.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between VB and VSS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г.

0.77

The correlation between VB and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и VSS

Секторы
VB
VSS

Промышленность

20.8%
18.7%

Технологии

17.2%
13.3%

Финансовые услуги

12.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.3%

Здравоохранение

11.1%
6.2%

Недвижимость

7.6%
7.3%

Сырьевые материалы

4.8%
12.1%

Энергетика

4.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Промышленность

VB
20.8%
VSS
18.7%

Технологии

VB
17.2%
VSS
13.3%

Финансовые услуги

VB
12.6%
VSS
10.8%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
VSS
9.3%

Здравоохранение

VB
11.1%
VSS
6.2%

Недвижимость

VB
7.6%
VSS
7.3%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
VSS
12.1%

Энергетика

VB
4.7%
VSS
4.9%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
VSS
3.4%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
VSS
2.5%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
VSS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

VB vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.50

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.06

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.97

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

7.54

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VB и VSS

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-43.51%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-11.62%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-15.73%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-33.93%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-43.51%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-5.08%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.64%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.04%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VSS

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.87%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.18%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.28%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

16.53%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.30%

+4.14%

Сравнение комиссий VB и VSS

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VSS

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VSS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VB and VSS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.87%) compared to VB (4.62%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, VB leads with 11.18% vs 7.98% for VSS. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.18% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VSS.

VSS has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.21% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.07% for VSS.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор