PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 8.02%/yr vs 11.30%/yr for VB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.02% против 11.30% соответственно.

SCHC

1 день
-1.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.08%
1 год
27.44%
3 года*
17.96%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.02%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		9.49%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between SCHC and VB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.76

The correlation between SCHC and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и VB

Секторы
SCHC
VB

Промышленность

22.4%
20.8%

Сырьевые материалы

13.7%
4.8%

Финансовые услуги

12.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.3%

Технологии

9.2%
17.2%

Недвижимость

8.6%
7.6%

Энергетика

6.5%
4.7%

Здравоохранение

6.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Промышленность

SCHC
22.4%
VB
20.8%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
VB
4.8%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
VB
12.6%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
VB
11.3%

Технологии

SCHC
9.2%
VB
17.2%

Недвижимость

SCHC
8.6%
VB
7.6%

Энергетика

SCHC
6.5%
VB
4.7%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
VB
11.1%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
VB
3.4%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
VB
3.1%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с QQQSCHC с FDNSCHC с SPY
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

SCHC vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.78

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.56

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.22

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

11.87

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.78

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SCHC и VB

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-59.56%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.98%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-25.36%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-28.15%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-42.05%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-0.65%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.44%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.43%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и VB

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.42%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

11.72%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.28%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

20.74%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

21.42%

-3.43%

Сравнение комиссий SCHC и VB

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и VB

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.34%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and VB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (5.05%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.30% vs 8.02% for SCHC. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.30% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.11% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.19% for VB.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор