PortfoliosLab logo
Сравнение SCHC с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и VB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHC и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.97%
351.88%
SCHC
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.73

VB:

0.10

Коэф-т Сортино

SCHC:

1.12

VB:

0.31

Коэф-т Омега

SCHC:

1.15

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.71

VB:

0.09

Коэф-т Мартина

SCHC:

2.68

VB:

0.31

Индекс Язвы

SCHC:

4.76%

VB:

7.38%

Дневная вол-ть

SCHC:

17.58%

VB:

22.44%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

SCHC:

-5.20%

VB:

-17.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -10.03%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 4.29% против 7.43% соответственно.


SCHC

С начала года

9.12%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

4.52%

1 год

12.01%

5 лет

10.37%

10 лет

4.29%

VB

С начала года

-10.03%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-8.62%

1 год

0.92%

5 лет

13.26%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHC и VB

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHC и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHC c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHC: 0.73
VB: 0.10
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHC: 1.12
VB: 0.31
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHC: 1.15
VB: 1.04
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHC: 0.71
VB: 0.09
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHC: 2.68
VB: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.10
SCHC
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и VB

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VB в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.41%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и VB

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.20%
-17.05%
SCHC
VB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и VB

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 11.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
14.89%
SCHC
VB