Сравнение SCHC с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SCHC и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHC и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHC и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.03% против 10.57% соответственно.
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHC и VB
SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHC vs. VB — Ранг доходности на риск
SCHC
VB
Сравнение SCHC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHC | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.92 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.43 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.43 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 6.12 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.92 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SCHC и VB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHC и VB
Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCHC и VB
Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -59.56% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -14.29% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -28.15% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -42.05% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -5.55% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -8.49% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.34% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHC и VB
Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.72% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.62% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 21.87% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 20.77% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.40% | -3.52% |