PortfoliosLab logo
Сравнение SCHE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHE и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SCHE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.36%
557.08%
SCHE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHE:

0.67

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SCHE:

1.07

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SCHE:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHE:

0.62

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SCHE:

2.13

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SCHE:

5.88%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SCHE:

18.74%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SCHE:

-36.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SCHE:

-10.33%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.06% против 12.07% соответственно.


SCHE

С начала года

3.04%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.75%

5 лет

8.12%

10 лет

3.06%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHE и VOO

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHE: 0.11%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHE: 0.67
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SCHE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHE: 1.07
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SCHE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHE: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHE: 0.62
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SCHE, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHE: 2.13
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.54
SCHE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и VOO

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.94%3.03%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и VOO

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.33%
-9.90%
SCHE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и VOO

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 11.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
13.96%
SCHE
VOO