Сравнение PRFZ с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
PRFZ и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или SCHA.
Основные характеристики
| PRFZ | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 0.48% |
| Дох-ть за 1 год | 24.81% | 20.43% |
| Дох-ть за 3 года | 2.97% | -1.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.76% | 6.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 19.56% | 18.79% |
| Макс. просадка | -62.41% | -42.41% |
| Current Drawdown | -3.08% | -10.83% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и SCHA
С начала года, PRFZ показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и SCHA
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и SCHA
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SCHA в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.31% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.36% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и SCHA
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и SCHA
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.54% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.