PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFZ с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFZ и SCHA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PRFZ с SCHA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

PRFZ и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или SCHA.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFZ:

0.07

SCHA:

0.10

Коэф-т Сортино

PRFZ:

0.39

SCHA:

0.42

Коэф-т Омега

PRFZ:

1.05

SCHA:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRFZ:

0.13

SCHA:

0.15

Коэф-т Мартина

PRFZ:

0.38

SCHA:

0.44

Индекс Язвы

PRFZ:

9.25%

SCHA:

9.46%

Дневная вол-ть

PRFZ:

23.63%

SCHA:

24.14%

Макс. просадка

PRFZ:

-62.41%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

PRFZ:

-13.46%

SCHA:

-13.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFZ показывает доходность -6.12%, а SCHA немного ниже – -6.25%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 7.73% против 7.33% соответственно.

PRFZ

С начала года

-6.12%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-13.17%

1 год

1.54%

3 года

6.27%

5 лет

12.78%

10 лет

7.73%

SCHA

С начала года

-6.25%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-13.50%

1 год

2.39%

3 года

5.84%

5 лет

9.70%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий PRFZ и SCHA

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFZ и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг риск-скорректированной доходности PRFZ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFZ c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SCHA

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SCHA в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		1.44%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%1.14%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.62%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SCHA

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SCHA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SCHA

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.36% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...