PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с SCHA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SCHA is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 11.13%/yr for SCHA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFZ имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции SCHA немного отстают с 11.13%.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between PRFZ and SCHA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.98

The correlation between PRFZ and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и SCHA

Секторы
PRFZ
SCHA

Технологии

20.4%
23.3%

Промышленность

16.5%
15.4%

Здравоохранение

16.2%
13.5%

Финансовые услуги

13.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.0%

Недвижимость

6.8%
6.0%

Энергетика

5.7%
5.5%

Сырьевые материалы

3.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Технологии

PRFZ
20.4%
SCHA
23.3%

Промышленность

PRFZ
16.5%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
SCHA
13.5%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
SCHA
15.7%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
SCHA
9.0%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
SCHA
6.0%

Энергетика

PRFZ
5.7%
SCHA
5.5%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
SCHA
4.2%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
SCHA
2.4%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
SCHA
2.6%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHG
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

PRFZ vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.25

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.16

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.26

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

15.66

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SCHA

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-42.41%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.50%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-27.29%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-30.79%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-42.41%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.58%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.58%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.58%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SCHA

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 4.51%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.08%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.83%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

18.01%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.93%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

22.71%

-0.27%

Сравнение комиссий PRFZ и SCHA

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SCHA

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCHA в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PRFZ and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (5.08%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.50% vs 11.13% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.50% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

SCHA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHA is Small Cap Growth Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор