Сравнение PRFZ с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
PRFZ и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или SCHA.
Основные характеристики
| PRFZ | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.03% | 20.21% |
| Дох-ть за 1 год | 43.38% | 43.33% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | 2.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 20.49% | 19.90% |
| Макс. просадка | -62.42% | -42.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и SCHA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFZ показывает доходность 21.03%, а SCHA немного ниже – 20.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFZ имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции SCHA немного отстают с 9.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и SCHA
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и SCHA
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHA в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.10% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.10% | 2.52% | 2.21% | 1.48% | 1.18% | 1.70% | 2.33% | 1.24% | 2.18% | 2.61% | 2.16% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и SCHA
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и SCHA
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.62% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.