PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.25%/yr vs 15.41%/yr for SCHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции SCHF уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.25% против 15.41% соответственно.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between SCHF and SCHX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between SCHF and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и SCHX

Секторы
SCHF
SCHX

Финансовые услуги

20.6%
9.9%

Технологии

15.7%
37.5%

Промышленность

11.5%
8.5%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Здравоохранение

6.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.7%

Энергетика

5.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.3%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Финансовые услуги

SCHF
20.6%
SCHX
9.9%

Технологии

SCHF
15.7%
SCHX
37.5%

Промышленность

SCHF
11.5%
SCHX
8.5%

Сырьевые материалы

SCHF
6.5%
SCHX
1.8%

Здравоохранение

SCHF
6.5%
SCHX
8.4%

Потребительский циклический сектор

SCHF
5.7%
SCHX
9.7%

Энергетика

SCHF
5.0%
SCHX
3.4%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.9%
SCHX
4.5%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.3%
SCHX
10.3%

Недвижимость

SCHF
1.7%
SCHX
2.0%

Коммунальные услуги

SCHF
1.7%
SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

SCHF vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.34

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.19

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.11

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

14.13

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-34.33%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.02%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-19.04%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-25.41%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-34.33%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.27%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.97%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.98%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHX

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.86%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

9.03%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

11.98%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.12%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

18.14%

-0.96%

Сравнение комиссий SCHF и SCHX

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and SCHX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.41% vs 10.25% for SCHF. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.41% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SCHF.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.00% for SCHX.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор