PortfoliosLab logo
Сравнение SCHX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SCHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
708.12%
552.28%
SCHX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHX:

0.63

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SCHX:

1.00

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SCHX:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHX:

0.65

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SCHX:

2.67

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SCHX:

4.63%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SCHX:

19.47%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SCHX:

-34.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SCHX:

-10.73%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность -6.50%, а VOO немного выше – -6.43%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.32% против 12.02% соответственно.


SCHX

С начала года

-6.50%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.88%

1 год

11.02%

5 лет

16.76%

10 лет

13.32%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHX и VOO

И SCHX, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHX: 0.63
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHX: 1.00
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHX: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHX: 0.65
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHX: 2.67
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.57
SCHX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и VOO

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.31%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SCHX и VOO

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.73%
-10.56%
SCHX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и VOO

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.09% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
13.97%
SCHX
VOO