PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с VSS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.35%/yr vs 8.49%/yr for VSS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 11.35% против 8.49% соответственно.

FNDE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.35%

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
23.45%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		13.70%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between FNDE and VSS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between FNDE and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и VSS

Секторы
FNDE
VSS

Финансовые услуги

23.8%
10.8%

Технологии

18.7%
13.3%

Энергетика

15.5%
4.9%

Сырьевые материалы

13.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.3%

Промышленность

4.7%
18.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.5%
7.3%

Здравоохранение

0.5%
6.2%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
VSS
10.8%

Технологии

FNDE
18.7%
VSS
13.3%

Энергетика

FNDE
15.5%
VSS
4.9%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
VSS
12.1%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
VSS
9.3%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
VSS
2.3%

Промышленность

FNDE
4.7%
VSS
18.7%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
VSS
3.4%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
VSS
2.5%

Недвижимость

FNDE
1.5%
VSS
7.3%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
VSS
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

FNDE vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.51

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.10

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.03

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

7.61

+3.06

FNDE vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и VSS

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-43.51%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.62%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-15.73%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-33.93%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-43.51%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.05%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-9.63%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.09%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и VSS

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 6.30% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.52%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

13.55%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.60%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.59%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.30%

+2.00%

Сравнение комиссий FNDE и VSS

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и VSS

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VSS в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and VSS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (6.52%) compared to FNDE (6.30%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.35% vs 8.49% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.35% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.08% for VSS.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.07% for VSS.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор