PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с FNDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.78%/yr vs 10.89%/yr for FNDE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции FNDE по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.89% соответственно.

FNDF

1 день
0.86%
1 месяц
-0.45%
С начала года
17.34%
6 месяцев
20.48%
1 год
39.17%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.78%

FNDE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.22%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.71%
1 год
30.40%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.34%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		11.54%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between FNDF and FNDE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.78

The correlation between FNDF and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и FNDE

Секторы
FNDF
FNDE

Финансовые услуги

16.7%
23.8%

Промышленность

15.9%
4.7%

Энергетика

12.3%
15.5%

Сырьевые материалы

11.3%
13.6%

Технологии

11.1%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.1%

Здравоохранение

5.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.5%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
FNDE
23.8%

Промышленность

FNDF
15.9%
FNDE
4.7%

Энергетика

FNDF
12.3%
FNDE
15.5%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
FNDE
13.6%

Технологии

FNDF
11.1%
FNDE
18.7%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
FNDE
9.5%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
FNDE
3.1%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
FNDE
0.5%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
FNDE
6.6%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
FNDE
2.5%

Недвижимость

FNDF
0.9%
FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

FNDF vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.98

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.63

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.99

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

11.12

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.98

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FNDF и FNDE

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-43.55%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.23%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-18.40%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.44%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-39.93%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.03%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-11.70%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и FNDE

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 5.97% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.93%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.87%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.47%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.98%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

19.32%

-1.61%

Сравнение комиссий FNDF и FNDE

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и FNDE

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FNDE в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.75%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.93%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and FNDE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.97%) compared to FNDE (5.93%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.78% vs 10.89% for FNDE. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.78% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 2.93% for FNDF.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.39% for FNDE.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор