PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с HAUZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 10.89%/yr vs 3.30%/yr for HAUZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 10.89% против 3.30% соответственно.

FNDE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.22%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.71%
1 год
30.40%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.89%

HAUZ

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.29%
1 год
3.87%
3 года*
6.41%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		11.54%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-3.90%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between FNDE and HAUZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.59

The correlation between FNDE and HAUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и HAUZ

Секторы
FNDE
HAUZ

Финансовые услуги

23.8%
0.3%

Технологии

18.7%
0.1%

Энергетика

15.5%
0.0%

Сырьевые материалы

13.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.2%

Промышленность

4.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.1%

Недвижимость

1.5%
96.5%

Здравоохранение

0.5%
0.0%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
HAUZ
0.3%

Технологии

FNDE
18.7%
HAUZ
0.1%

Энергетика

FNDE
15.5%
HAUZ
0.0%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
HAUZ
0.1%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
HAUZ
0.3%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
HAUZ
1.2%

Промышленность

FNDE
4.7%
HAUZ
1.3%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
HAUZ
0.0%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
HAUZ
0.1%

Недвижимость

FNDE
1.5%
HAUZ
96.5%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
HAUZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

FNDE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.28

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.50

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.28

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

0.80

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.28

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.13

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.17

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FNDE и HAUZ

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-39.51%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-14.08%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-17.88%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-34.52%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-39.51%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-12.87%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-11.75%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.84%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и HAUZ

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.75%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.57%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.93%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.96%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.97%

+2.35%

Сравнение комиссий FNDE и HAUZ

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и HAUZ

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HAUZ в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.75%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.64%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and HAUZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (5.93%) compared to HAUZ (3.75%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, FNDE leads with 10.89% vs 3.30% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 10.89% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.75% for FNDE.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while HAUZ is REIT. FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and DWS. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.10% for HAUZ.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор