PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNDAFNDC
Дох-ть с нач. г.8.02%3.80%
Дох-ть за 1 год23.97%14.53%
Дох-ть за 3 года2.74%-0.85%
Дох-ть за 5 лет10.65%4.61%
Дох-ть за 10 лет9.33%5.55%
Коэф-т Шарпа1.451.19
Коэф-т Сортино2.131.74
Коэф-т Омега1.261.21
Коэф-т Кальмара1.730.90
Коэф-т Мартина8.096.65
Индекс Язвы3.36%2.47%
Дневная вол-ть18.60%13.75%
Макс. просадка-44.64%-43.22%
Текущая просадка-2.87%-6.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FNDA и FNDC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и FNDC

С начала года, FNDA показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 9.33% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
2.13%
FNDA
FNDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и FNDC

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.


FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.09
FNDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.65

Сравнение коэффициента Шарпа FNDA и FNDC

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.19
FNDA
FNDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и FNDC

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FNDC в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.14%1.95%2.10%2.04%2.23%2.39%2.98%2.00%2.17%1.61%1.06%0.58%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
2.84%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%1.61%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и FNDC

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-6.70%
FNDA
FNDC

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и FNDC

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
2.47%
FNDA
FNDC