PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с FNDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.87%/yr vs 8.66%/yr for FNDC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 10.87% против 8.66% соответственно.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Correlation

The correlation between FNDA and FNDC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.73

The correlation between FNDA and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и FNDC

Секторы
FNDA
FNDC

Промышленность

18.9%
25.8%

Технологии

14.9%
8.7%

Финансовые услуги

14.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Недвижимость

9.9%
6.9%

Здравоохранение

6.8%
4.9%

Энергетика

6.2%
4.6%

Сырьевые материалы

5.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Промышленность

FNDA
18.9%
FNDC
25.8%

Технологии

FNDA
14.9%
FNDC
8.7%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
FNDC
11.5%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
FNDC
12.8%

Недвижимость

FNDA
9.9%
FNDC
6.9%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
FNDC
4.9%

Энергетика

FNDA
6.2%
FNDC
4.6%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
FNDC
11.0%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
FNDC
6.3%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
FNDC
4.8%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
FNDC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGFFNDA с ESML
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLSFNDC с AVUV

Доходность на риск

FNDA vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAFNDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.95

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.75

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.48

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

9.29

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FNDA и FNDC

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-43.22%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.20%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-12.98%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-32.13%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-43.22%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.09%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.45%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и FNDC

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.38%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.67%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.77%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

14.26%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

15.98%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.80%

+5.57%

Сравнение комиссий FNDA и FNDC

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и FNDC

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FNDC в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and FNDC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.67%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs FNDC's -43.22%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.87% vs 8.66% for FNDC. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.87% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while FNDC is Foreign Small & Mid Cap Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.39% for FNDC.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор