PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDA и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.03%
0.23%
FNDA
FNDC

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.21% соответственно.


FNDA

С начала года

13.37%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

11.14%

1 год

27.89%

5 лет (среднегодовая)

11.96%

10 лет (среднегодовая)

9.78%

FNDC

С начала года

1.81%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-0.50%

1 год

9.82%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

5.21%

Основные характеристики


FNDAFNDC
Коэф-т Шарпа1.440.68
Коэф-т Сортино2.111.01
Коэф-т Омега1.261.12
Коэф-т Кальмара2.420.62
Коэф-т Мартина7.913.09
Индекс Язвы3.38%2.98%
Дневная вол-ть18.56%13.59%
Макс. просадка-44.64%-43.22%
Текущая просадка-3.19%-8.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и FNDC

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.


FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FNDA и FNDC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.440.68
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.111.01
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.12
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.420.62
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.913.09
FNDA
FNDC

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FNDC равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
0.68
FNDA
FNDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и FNDC

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FNDC в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.36%2.16%1.48%1.43%1.81%2.20%2.12%2.06%2.17%2.02%1.32%0.33%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
2.89%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и FNDC

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.19%
-8.49%
FNDA
FNDC

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и FNDC

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
3.82%
FNDA
FNDC