PortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIP и SCHP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPIP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.03%
48.43%
SPIP
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

1.34

SCHP:

1.53

Коэф-т Сортино

SPIP:

1.91

SCHP:

2.16

Коэф-т Омега

SPIP:

1.24

SCHP:

1.27

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.60

SCHP:

0.67

Коэф-т Мартина

SPIP:

4.29

SCHP:

4.62

Индекс Язвы

SPIP:

1.64%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

SPIP:

5.25%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

SPIP:

-15.38%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

SPIP:

-5.28%

SCHP:

-3.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIP показывает доходность 3.70%, а SCHP немного ниже – 3.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.24%, а акции SCHP немного впереди с 2.34%.


SPIP

С начала года

3.70%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.43%

5 лет

1.28%

10 лет

2.24%

SCHP

С начала года

3.58%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.58%

1 год

7.48%

5 лет

1.56%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIP и SCHP

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIP и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIP: 1.34
SCHP: 1.53
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIP: 1.91
SCHP: 2.16
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPIP: 1.24
SCHP: 1.27
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIP: 0.60
SCHP: 0.67
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIP: 4.29
SCHP: 4.62

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.53
SPIP
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и SCHP

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и SCHP

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
-3.99%
SPIP
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и SCHP

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
2.18%
SPIP
SCHP