Сравнение SPIP с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
SPIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или SCHP.
Корреляция
Корреляция между SPIP и SCHP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и SCHP
Основные характеристики
SPIP:
1.38
SCHP:
1.56
SPIP:
2.01
SCHP:
2.25
SPIP:
1.24
SCHP:
1.28
SPIP:
0.57
SCHP:
0.64
SPIP:
4.20
SCHP:
4.57
SPIP:
1.60%
SCHP:
1.51%
SPIP:
4.90%
SCHP:
4.41%
SPIP:
-15.38%
SCHP:
-14.26%
SPIP:
-4.85%
SCHP:
-3.53%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIP показывает доходность 4.18%, а SCHP немного ниже – 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.31%, а акции SCHP немного впереди с 2.41%.
SPIP
4.18%
0.22%
0.72%
6.70%
1.58%
2.31%
SCHP
4.08%
0.37%
0.89%
6.86%
1.83%
2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и SCHP
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPIP и SCHP
SPIP
SCHP
Сравнение SPIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и SCHP
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SCHP в 3.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.49% | 3.35% | 3.70% | 7.06% | 4.53% | 1.97% | 2.60% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.17% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и SCHP
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и SCHP
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 1.32% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.