PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.21%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции SCHX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.21% против 18.53% соответственно.

SCHX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.44%
1 год
23.41%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.67%
10 лет*
15.21%
Всё время*
14.72%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF
$260.90M$270.26M$366.50M

Сравнение доходности по годам SCHX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		13.44%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SCHX and SCHG is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.95

The correlation between SCHX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHX и SCHG

Секторы
SCHX
SCHG

Технологии

36.7%
44.0%

Финансовые услуги

11.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.2%

Промышленность

9.4%
7.6%

Здравоохранение

9.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.9%

Энергетика

3.1%
0.9%

Коммунальные услуги

2.2%
0.5%

Недвижимость

2.1%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

SCHX
36.7%
SCHG
44.0%

Финансовые услуги

SCHX
11.7%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

SCHX
9.7%
SCHG
14.1%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.6%
SCHG
11.2%

Промышленность

SCHX
9.4%
SCHG
7.6%

Здравоохранение

SCHX
9.2%
SCHG
9.9%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.6%
SCHG
1.9%

Энергетика

SCHX
3.1%
SCHG
0.9%

Коммунальные услуги

SCHX
2.2%
SCHG
0.5%

Недвижимость

SCHX
2.1%
SCHG
0.6%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
SCHG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDXSCHX с VTI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SCHX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.16

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.64

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.18

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

3.71

+7.26

SCHX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SCHG

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-34.59%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-16.41%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-23.39%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-34.59%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-34.59%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.20%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.19%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

5.18%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.92%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.98%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

16.62%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

22.46%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

21.61%

-3.44%

Сравнение комиссий SCHX и SCHG

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SCHG

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHX and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (4.92%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 15.21% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHG.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.04% for SCHG.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор