PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHX с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHX и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.63%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции SCHX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.06% против 17.00% соответственно.

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDXSCHX с VTI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SCHX и SCHG

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SCHX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.72

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

3.47

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между SCHX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SCHG

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SCHG

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-34.59%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-16.41%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-34.59%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-34.59%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-12.48%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.23%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.90%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 5.29%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.65%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.52%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

22.44%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.30%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

21.51%

-3.38%