Сравнение EBND с EMLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC).
EBND и EMLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBND или EMLC.
Основные характеристики
| EBND | EMLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.25% | -0.81% |
| Дох-ть за 1 год | 4.85% | 4.05% |
| Дох-ть за 3 года | -2.29% | -1.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.74% | -1.25% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.55% | -0.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 1.72 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 7.61% | 7.70% |
| Макс. просадка | -29.50% | -32.31% |
| Текущая просадка | -14.58% | -18.27% |
Корреляция
Корреляция между EBND и EMLC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EBND и EMLC
С начала года, EBND показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции EBND превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: -0.55% против -0.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и EMLC
И EBND, и EMLC имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBND c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и EMLC
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности EMLC в 6.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.81% | 5.27% | 4.74% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.31% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.32% | 5.96% | 5.68% | 5.25% | 4.90% | 6.26% | 6.50% | 5.34% | 5.31% | 6.26% | 5.98% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и EMLC
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и EMLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и EMLC
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.