PortfoliosLab logo
Сравнение EBND с EMLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EBND и EMLC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EBND и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.11%
0.98%
EBND
EMLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBND:

1.09

EMLC:

1.03

Коэф-т Сортино

EBND:

1.69

EMLC:

1.56

Коэф-т Омега

EBND:

1.21

EMLC:

1.19

Коэф-т Кальмара

EBND:

0.49

EMLC:

0.38

Коэф-т Мартина

EBND:

2.49

EMLC:

2.18

Индекс Язвы

EBND:

3.53%

EMLC:

3.74%

Дневная вол-ть

EBND:

8.07%

EMLC:

7.91%

Макс. просадка

EBND:

-29.51%

EMLC:

-32.32%

Текущая просадка

EBND:

-10.06%

EMLC:

-14.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBND показывает доходность 6.87%, а EMLC немного выше – 7.17%. За последние 10 лет акции EBND превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 0.49% против 0.39% соответственно.


EBND

С начала года

6.87%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

4.37%

1 год

9.16%

5 лет

1.09%

10 лет

0.49%

EMLC

С начала года

7.17%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.42%

5 лет

2.62%

10 лет

0.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EBND и EMLC

И EBND, и EMLC имеют комиссию равную 0.30%.


График комиссии EBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EBND: 0.30%
График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBND и EMLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EBND
Ранг риск-скорректированной доходности EBND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBND c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EBND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EBND: 1.09
EMLC: 1.03
Коэффициент Сортино EBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EBND: 1.69
EMLC: 1.56
Коэффициент Омега EBND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EBND: 1.21
EMLC: 1.19
Коэффициент Кальмара EBND, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EBND: 0.49
EMLC: 0.38
Коэффициент Мартина EBND, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EBND: 2.49
EMLC: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
1.03
EBND
EMLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и EMLC

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности EMLC в 5.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%0.24%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.67%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%

Просадки

Сравнение просадок EBND и EMLC

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и EMLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-14.31%
EBND
EMLC

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и EMLC

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.82%
3.45%
EBND
EMLC