PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBND с EMLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EBND tracks the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified while EMLC tracks the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EBND returned 1.72%/yr vs 2.14%/yr for EMLC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EBND и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям EMLC по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.14% соответственно.

EBND

1 день
-0.57%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.78%
3 года*
5.59%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.72%

EMLC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.54%
3 года*
6.92%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBND и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-0.23%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.92%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%

Correlation

The correlation between EBND and EMLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.85

The correlation between EBND and EMLC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMFEBND с ESHY
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с VWOBEMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEMEMLC с CMF

Доходность на риск

EBND vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDEMLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.39

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.96

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.55

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

5.34

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EMLC равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDEMLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.39

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.11

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EBND и EMLC

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и EMLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNDEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-32.43%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.19%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-9.15%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-25.26%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-26.47%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-4.28%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-14.37%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.79%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и EMLC

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNDEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.21%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

5.99%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

6.90%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.98%

9.13%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

10.05%

-0.86%

Сравнение комиссий EBND и EMLC

И EBND, и EMLC имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и EMLC

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности EMLC в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.83%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.19%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EBND and EMLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EBND has higher volatility (2.35%) compared to EMLC (2.21%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs EMLC's -32.43%.

On 10-year performance, EMLC leads with 2.14% vs 1.72% for EBND. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLC has performed better with a 2.14% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBND and EMLC have the same expense ratio: 0.30% per year.

EMLC has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 5.83% for EBND.

EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

EMLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBND и EMLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор