PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с PXF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 10.89%/yr vs 11.69%/yr for PXF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.69% соответственно.

FNDE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.22%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.71%
1 год
30.40%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.89%

PXF

1 день
0.90%
1 месяц
-0.60%
С начала года
16.56%
6 месяцев
20.08%
1 год
38.53%
3 года*
23.53%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		11.54%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		16.56%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between FNDE and PXF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.78

The correlation between FNDE and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и PXF

Секторы
FNDE
PXF

Финансовые услуги

23.8%
19.7%

Технологии

18.7%
11.4%

Энергетика

15.5%
10.6%

Сырьевые материалы

13.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.3%

Промышленность

4.7%
15.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.6%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Здравоохранение

0.5%
7.2%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
PXF
19.7%

Технологии

FNDE
18.7%
PXF
11.4%

Энергетика

FNDE
15.5%
PXF
10.6%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
PXF
10.1%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
PXF
10.2%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
PXF
4.3%

Промышленность

FNDE
4.7%
PXF
15.1%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
PXF
6.1%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
PXF
3.6%

Недвижимость

FNDE
1.5%
PXF
1.8%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
PXF
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с SCHE

Доходность на риск

FNDE vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.46

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.19

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.55

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

13.49

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FNDE и PXF

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-64.74%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.91%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-14.06%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-26.82%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-41.59%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.88%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-15.26%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.86%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и PXF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 5.93% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.06%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.53%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.80%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.54%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.07%

+1.25%

Сравнение комиссий FNDE и PXF

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и PXF

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности PXF в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.75%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.18%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and PXF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.06%) compared to FNDE (5.93%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.69% vs 10.89% for FNDE. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.69% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

FNDE has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.18% for PXF.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while PXF is Foreign Large Cap Equities. FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.45% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор