Корреляция
Корреляция между SCHE и SCHH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение SCHE с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
SCHE и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или SCHH.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и SCHH
Загрузка...
Основные характеристики
SCHE:
0.72
SCHH:
0.86
SCHE:
1.00
SCHH:
1.13
SCHE:
1.13
SCHH:
1.15
SCHE:
0.57
SCHH:
0.59
SCHE:
1.96
SCHH:
2.22
SCHE:
5.90%
SCHH:
6.12%
SCHE:
18.79%
SCHH:
17.96%
SCHE:
-36.16%
SCHH:
-44.22%
SCHE:
-5.23%
SCHH:
-11.16%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 4.27% против 3.79% соответственно.
SCHE
8.90%
5.19%
8.31%
13.39%
7.00%
7.93%
4.27%
SCHH
1.47%
1.82%
-7.12%
15.25%
0.33%
6.82%
3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и SCHH
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и SCHH
SCHE
SCHH
Сравнение SCHE c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и SCHH
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SCHH в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.79% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.15% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и SCHH
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHH.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и SCHH
Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 4.14%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...