PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с PRF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.59%/yr vs 13.59%/yr for PRF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 8.59% против 13.59% соответственно.

FNDC

1 день
0.43%
1 месяц
-4.11%
С начала года
9.07%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.62%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.59%

PRF

1 день
0.40%
1 месяц
1.27%
С начала года
13.92%
6 месяцев
14.77%
1 год
31.21%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		9.07%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		13.92%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between FNDC and PRF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.77

The correlation between FNDC and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и PRF

Секторы
FNDC
PRF

Промышленность

25.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.1%

Финансовые услуги

11.5%
15.4%

Сырьевые материалы

11.0%
3.4%

Технологии

8.7%
20.9%

Недвижимость

6.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.3%

Здравоохранение

4.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.2%

Энергетика

4.6%
8.2%

Коммунальные услуги

2.8%
3.1%

Промышленность

FNDC
25.8%
PRF
9.2%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
PRF
9.1%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
PRF
15.4%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
PRF
3.4%

Технологии

FNDC
8.7%
PRF
20.9%

Недвижимость

FNDC
6.9%
PRF
2.5%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
PRF
6.3%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
PRF
11.7%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
PRF
10.2%

Энергетика

FNDC
4.6%
PRF
8.2%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
PRF
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

FNDC vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.91

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.01

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.76

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

19.58

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.91

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FNDC и PRF

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-60.35%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.59%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-15.82%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-19.72%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-38.16%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.50%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-6.93%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.60%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и PRF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.02%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

8.00%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.78%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.21%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.68%

-0.85%

Сравнение комиссий FNDC и PRF

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и PRF

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности PRF в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.54%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.39%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and PRF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.98%) compared to PRF (3.02%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.59% vs 8.59% for FNDC. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.59% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.39% for PRF.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор