PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с SCMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHP returned 4.14%/yr vs 3.26%/yr for SCMB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%

SCMB

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.05%
3 года*
3.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%1.42%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%2.88%

Correlation

The correlation between SCHP and SCMB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.63

The correlation between SCHP and SCMB shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHP и SCMB

Секторы
SCHP
SCMB

Потребительский циклический сектор

100.0%
2.6%

Финансовые услуги

0.0%
8.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

SCHP
100.0%
SCMB
2.6%

Финансовые услуги

SCHP
0.0%
SCMB
8.8%

Сырьевые материалы

SCHP

-

SCMB
0.0%

Коммуникационные услуги

SCHP

-

SCMB
0.5%

Потребительский защитный сектор

SCHP

-

SCMB
0.1%

Энергетика

SCHP

-

SCMB
0.0%

Здравоохранение

SCHP

-

SCMB
0.1%

Промышленность

SCHP

-

SCMB
0.2%

Недвижимость

SCHP

-

SCMB
3.4%

Технологии

SCHP

-

SCMB
0.9%

Коммунальные услуги

SCHP

-

SCMB
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

SCHP vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHPSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.11

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.08

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.08

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

6.87

+0.53

SCHP vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SCMB равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SCMB

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-6.13%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-2.92%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-5.57%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.87%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-1.32%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.88%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SCMB

Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.96%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.16%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

2.89%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

4.15%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

4.15%

+1.44%

Сравнение комиссий SCHP и SCMB

И SCHP, и SCMB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SCMB

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and SCMB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHP has higher volatility (1.02%) compared to SCMB (0.96%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs SCMB's -6.13%.

On 3-year performance, SCHP leads with 4.14% vs 3.26% for SCMB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHP has performed better with a 4.14% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP and SCMB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.54% for SCMB.

SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SCMB is Municipal Bonds. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross.

SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор