PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с PXF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.28%/yr vs 11.13%/yr for PXF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRT charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности USRT и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.13% соответственно.

USRT

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.38%
1 год
15.69%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%

PXF

1 день
-3.90%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.29%
3 года*
23.28%
5 лет*
12.53%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		13.82%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		15.52%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between USRT and PXF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.52

The correlation between USRT and PXF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USRT и PXF

Секторы
USRT
PXF

Недвижимость

99.4%
1.8%

Финансовые услуги

0.1%
19.7%

Сырьевые материалы

-

10.1%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

10.6%

Здравоохранение

-

7.2%

Промышленность

-

15.1%

Технологии

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Недвижимость

USRT
99.4%
PXF
1.8%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
PXF
19.7%

Сырьевые материалы

USRT

-

PXF
10.1%

Коммуникационные услуги

USRT

-

PXF
4.3%

Потребительский циклический сектор

USRT

-

PXF
10.2%

Потребительский защитный сектор

USRT

-

PXF
6.1%

Энергетика

USRT

-

PXF
10.6%

Здравоохранение

USRT

-

PXF
7.2%

Промышленность

USRT

-

PXF
15.1%

Технологии

USRT

-

PXF
11.4%

Коммунальные услуги

USRT

-

PXF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с SCHE

Доходность на риск

USRT vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.41

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.14

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.47

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

13.26

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PXF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.41

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.04

Просадки

Сравнение просадок USRT и PXF

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-64.74%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-10.91%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-14.06%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-26.82%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-41.59%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-4.74%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-15.27%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.85%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и PXF

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.08%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.22%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

13.51%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.75%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.53%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

18.07%

+3.22%

Сравнение комиссий USRT и PXF

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и PXF

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PXF в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.21%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.65%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and PXF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.22%) compared to USRT (4.08%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.13% vs 6.28% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.13% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.65% for USRT.

USRT is categorized as REIT, while PXF is Foreign Large Cap Equities. USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.45% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор