Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX)
FNDX — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Russell Fundamental U.S. Large Company Index. FNDX запущен 15 авг. 2013 г. и имеет комиссию в 0.25%.
Информация о ETF
US8085247711
808524771
15 авг. 2013 г.
North America (U.S.)
1x
Russell Fundamental U.S. Large Company Index
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FNDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF показал доход в 19.17% с начала года и 20.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF составила 14.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
FNDX
19.17%
-2.37%
8.53%
20.12%
16.37%
14.11%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 3.61% | 5.77% | -4.59% | 3.98% | 1.61% | 3.70% | 1.99% | 1.73% | -1.25% | 6.31% | 19.17% | |
| 2023 | 6.04% | -3.19% | 0.59% | 1.42% | -2.69% | 6.74% | 3.84% | -2.39% | -3.62% | -2.55% | 8.14% | 6.75% | 19.53% |
| 2022 | -1.42% | -1.42% | 3.93% | -5.64% | 2.37% | -8.35% | 7.15% | -2.73% | -8.50% | 11.70% | 6.09% | -5.06% | -4.05% |
| 2021 | 2.72% | 4.19% | 7.90% | 3.77% | 2.95% | 0.38% | 0.20% | 2.32% | -2.47% | 5.19% | -2.04% | 6.99% | 36.50% |
| 2020 | -2.34% | -9.43% | -15.09% | 12.32% | 4.32% | 1.02% | 4.10% | 5.87% | -2.14% | -1.45% | 14.62% | 5.19% | 13.92% |
| 2019 | 7.95% | 3.13% | 0.87% | 3.50% | -7.20% | 7.90% | 1.15% | -2.96% | 3.59% | 1.87% | 3.67% | 2.93% | 28.65% |
| 2018 | 4.51% | -5.01% | -0.90% | 1.02% | 1.80% | 1.55% | 3.59% | 2.35% | 1.84% | -6.00% | 1.39% | -8.43% | -3.17% |
| 2017 | 0.80% | 3.07% | -0.32% | 0.13% | 0.06% | 1.82% | 1.72% | -0.47% | 4.37% | 1.37% | 3.59% | 3.13% | 20.89% |
| 2016 | -4.40% | 0.66% | 8.61% | 1.25% | 0.94% | 1.13% | 2.80% | -0.06% | -0.10% | -0.75% | 5.93% | 1.96% | 18.86% |
| 2015 | -3.59% | 5.34% | -1.55% | 0.87% | 0.99% | -1.28% | 0.34% | -5.76% | -2.54% | 7.89% | 0.10% | -0.94% | -0.86% |
| 2014 | -3.93% | 4.17% | 2.85% | 1.05% | 1.93% | 2.70% | -1.17% | 3.49% | -1.60% | 1.48% | 2.34% | 1.33% | 15.31% |
| 2013 | -1.91% | 2.65% | 4.92% | 2.70% | 2.54% | 11.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FNDX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.55 | $0.72 | $0.46 | $0.50 | $0.61 | $0.70 | $0.49 | $0.54 | $0.50 | $0.32 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.76% | 2.66% | 4.03% | 2.37% | 3.34% | 4.27% | 6.16% | 3.94% | 4.97% | 5.22% | 3.20% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.61 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.06 | $0.54 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.50 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.32 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF показал максимальную просадку в 37.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF составляет 5.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.71% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -18.36% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 133 |
| -17.16% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 213 |
| -12.94% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 143 | 21 мар. 2016 г. | 209 |
| -10.39% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.