PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085247711

CUSIP

808524771

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

15 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell Fundamental U.S. Large Company Index

Домашняя страница

www.schwabfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FNDX с SCHX FNDX с SCHD FNDX с VOO FNDX с BKLC FNDX с SCHK FNDX с SPY FNDX с MGV FNDX с FNDB FNDX с SWPPX FNDX с VTI
Популярные сравнения:
FNDX с SCHX FNDX с SCHD FNDX с VOO FNDX с BKLC FNDX с SCHK FNDX с SPY FNDX с MGV FNDX с FNDB FNDX с SWPPX FNDX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.28%
11.49%
FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF показал доход в 21.00% с начала года и 30.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF составила 13.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.


FNDX

С начала года

21.00%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

11.28%

1 год

30.74%

5 лет (среднегодовая)

17.62%

10 лет (среднегодовая)

13.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%3.61%4.85%-4.59%3.98%1.61%3.70%1.99%1.73%-1.25%21.00%
20236.04%-3.19%1.57%1.42%-2.69%7.79%3.84%-2.39%-3.62%-2.56%8.14%6.75%21.88%
2022-1.42%-1.42%3.11%-5.64%2.37%-8.35%7.15%-2.73%-9.49%11.70%6.09%-5.06%-5.83%
20212.72%4.19%7.90%3.77%2.95%0.38%0.20%2.32%-3.38%5.19%-2.04%6.99%35.22%
2020-2.34%-9.43%-15.09%12.32%4.32%2.37%4.10%5.87%-2.14%-1.45%14.62%5.19%15.45%
20197.95%3.14%0.86%3.50%-7.20%7.90%1.15%-2.96%3.59%1.87%3.67%2.93%28.65%
20184.51%-5.01%-1.83%1.02%1.80%0.46%3.59%2.35%1.84%-6.00%1.39%-8.43%-5.11%
20170.80%3.07%-0.32%0.13%0.06%1.82%1.71%-0.47%3.22%1.37%3.59%2.03%18.28%
2016-4.40%0.66%8.61%1.25%0.94%1.13%2.81%-0.06%-0.10%-1.84%5.93%1.96%17.55%
2015-3.59%5.34%-1.55%0.87%0.99%-1.28%0.34%-5.76%-1.48%7.88%0.10%-2.15%-1.02%
2014-3.93%4.17%2.85%1.05%1.93%2.70%-1.17%3.49%-1.60%1.48%2.34%1.33%15.31%
2013-1.91%2.65%5.09%2.70%2.54%11.42%

Комиссия

Комиссия FNDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FNDX среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.772.46
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.803.31
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.46
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.703.55
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 17.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.8815.76
FNDX
^GSPC

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.46
FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.73$0.77$0.83$0.51$0.46$0.41$0.37$0.54$0.36$0.41$0.11

Дивидендный доход

2.45%3.56%4.30%4.24%3.38%3.25%3.58%2.92%4.98%3.81%4.03%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.49
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.73
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.30$0.77
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.83
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.51
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.46
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.37
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.17$0.54
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.36
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.41
2013$0.01$0.00$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-1.40%
FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF показал максимальную просадку в 37.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.71%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-18.36%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.133
-18.11%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.357
-12.94%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.209
-10.79%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.07%
FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF)
Benchmark (^GSPC)