Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX)
FNDX — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Russell Fundamental U.S. Large Company Index. FNDX запущен 15 авг. 2013 г. и имеет комиссию в 0.25%.
Информация о ETF
| ISIN | US8085247711 |
|---|---|
| CUSIP | 808524771 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 15 авг. 2013 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | Russell Fundamental U.S. Large Company Index |
| Домашняя страница | www.schwabfunds.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FNDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FNDX с SCHX, FNDX с SCHD, FNDX с VOO, FNDX с BKLC, FNDX с SCHK, FNDX с MGV, FNDX с SPY, FNDX с FNDB, FNDX с SWPPX, FNDX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF показал доход в 17.04% с начала года и 30.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF составила 13.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.04% | 19.77% |
| 1 месяц | -1.17% | -0.67% |
| 6 месяцев | 9.95% | 10.27% |
| 1 год | 30.19% | 31.07% |
| 5 лет (среднегодовая) | 17.00% | 13.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.77% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 3.61% | 4.85% | -4.59% | 3.98% | 1.61% | 3.70% | 1.99% | 1.73% | -1.25% | 17.04% | ||
| 2023 | 6.04% | -3.19% | 1.57% | 1.42% | -2.69% | 7.79% | 3.84% | -2.39% | -3.62% | -2.56% | 8.14% | 6.75% | 21.88% |
| 2022 | -1.42% | -1.42% | 3.11% | -5.64% | 2.37% | -8.35% | 7.15% | -2.73% | -9.49% | 11.70% | 6.09% | -5.06% | -5.83% |
| 2021 | 2.72% | 4.19% | 7.90% | 3.77% | 2.95% | 0.38% | 0.20% | 2.32% | -3.38% | 5.19% | -2.04% | 6.99% | 35.22% |
| 2020 | -2.34% | -9.43% | -15.09% | 12.32% | 4.32% | 2.37% | 4.10% | 5.87% | -2.14% | -1.45% | 14.62% | 5.19% | 15.45% |
| 2019 | 7.95% | 3.14% | 0.86% | 3.50% | -7.20% | 7.90% | 1.15% | -2.96% | 3.59% | 1.87% | 3.67% | 2.93% | 28.65% |
| 2018 | 4.51% | -5.01% | -1.83% | 1.02% | 1.80% | 0.46% | 3.59% | 2.35% | 1.84% | -6.00% | 1.39% | -8.43% | -5.11% |
| 2017 | 0.80% | 3.07% | -0.32% | 0.13% | 0.06% | 1.82% | 1.71% | -0.47% | 3.22% | 1.37% | 3.59% | 2.03% | 18.28% |
| 2016 | -4.40% | 0.66% | 8.61% | 1.25% | 0.94% | 1.13% | 2.81% | -0.06% | -0.10% | -1.84% | 5.93% | 1.96% | 17.55% |
| 2015 | -3.59% | 5.34% | -1.55% | 0.87% | 0.99% | -1.28% | 0.34% | -5.76% | -1.48% | 7.88% | 0.10% | -2.15% | -1.02% |
| 2014 | -3.93% | 4.17% | 2.85% | 1.05% | 1.93% | 2.70% | -1.17% | 3.49% | -1.60% | 1.48% | 2.34% | 1.33% | 15.31% |
| 2013 | -1.91% | 2.65% | 5.09% | 2.70% | 2.54% | 11.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FNDX среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.95 | $0.57 | $0.62 | $0.82 | $0.67 | $0.81 | $0.36 | $0.43 | $0.48 | $0.25 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.52% | 4.58% | 3.20% | 3.19% | 5.43% | 4.69% | 7.19% | 2.89% | 3.96% | 5.01% | 2.52% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.82 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.67 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.81 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.17 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.48 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.25 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF показал максимальную просадку в 37.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.71% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -18.36% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 133 |
| -18.11% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 357 |
| -12.94% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 143 | 21 мар. 2016 г. | 209 |
| -10.79% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 108 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.