- ISIN
- US8085247711
- CUSIP
- 808524771
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 15 авг. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $27B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $81.50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции FNDX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,920.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) показал доход в 19.42% с начала года и 33.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNDX составила 14.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 19.42%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 13.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FNDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FNDX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.30% | 2.29% | -3.68% | 8.04% | 2.99% | 0.74% | 2.06% | 1.58% | 19.42% | ||||
| 2025 | 4.01% | -0.00% | -3.72% | -3.35% | 3.68% | 4.18% | 0.69% | 4.25% | 2.52% | 1.06% | 2.48% | 0.34% | 16.94% |
| 2024 | 0.58% | 3.61% | 4.85% | -4.59% | 3.98% | 0.65% | 3.70% | 1.99% | 1.73% | -1.25% | 6.31% | -5.25% | 16.77% |
| 2023 | 6.04% | -3.19% | 0.59% | 1.42% | -2.69% | 6.74% | 3.84% | -2.39% | -3.62% | -2.55% | 8.14% | 5.59% | 18.23% |
| 2022 | -1.42% | -1.42% | 3.11% | -5.64% | 2.37% | -9.41% | 7.15% | -2.73% | -9.49% | 11.70% | 6.09% | -5.06% | -6.92% |
| 2021 | 2.72% | 4.19% | 7.03% | 3.77% | 2.95% | -0.46% | 0.20% | 2.32% | -3.38% | 5.19% | -2.04% | 5.96% | 31.73% |
Метрики бенчмарка
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF has an annualized alpha of 1.71%, beta of 0.92, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2013.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.10%) than losses (93.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.90, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.71%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 98.10%
- Участие в снижении
- 93.69%
Комиссия
Комиссия FNDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNDX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 2.50 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | 10.58 | +11.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.44 | $0.42 | $0.38 | $0.37 | $0.32 | $0.35 | $0.32 | $0.27 | $0.23 | $0.22 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF показал максимальную просадку в 37.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.72%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 25d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.64%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.06%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 15d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.30%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.26%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 2mo 16d | 11mo 11dмай 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FNDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -56.78% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -9.10% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -18.90% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -25.43% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -33.92% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.17% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.69% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.14% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FNDX
Добавьте Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNDX