PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHA с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHA и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.94% против 16.95% соответственно.


SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SCHA и SCHG

И SCHA, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHA vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHASCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.76

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.24

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.09

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

3.71

+4.06

SCHA vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHASCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.76

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между SCHA и SCHG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SCHG

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SCHG

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHASCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-34.59%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-16.41%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-34.59%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-34.59%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-12.51%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.22%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.84%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SCHG

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHASCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.77%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.54%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

22.45%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

22.31%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

21.51%

+1.16%