PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.12%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.12% против 18.74% соответственно.

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SCHA and SCHG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.80

The correlation between SCHA and SCHG shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHA и SCHG

Секторы
SCHA
SCHG

Технологии

23.3%
46.3%

Финансовые услуги

15.7%
6.7%

Промышленность

15.4%
5.8%

Здравоохранение

13.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.7%

Недвижимость

6.0%
0.5%

Энергетика

5.5%
0.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
16.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Технологии

SCHA
23.3%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
SCHG
6.7%

Промышленность

SCHA
15.4%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
SCHG
12.7%

Недвижимость

SCHA
6.0%
SCHG
0.5%

Энергетика

SCHA
5.5%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
SCHG
1.7%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
SCHG
16.0%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SCHA vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHASCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.60

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.18

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

1.51

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

5.04

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHASCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.60

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SCHG

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHASCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-34.59%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-16.41%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-23.39%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-34.59%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-34.59%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.20%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.90%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SCHG

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHASCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.61%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

11.62%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

15.49%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

22.26%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

21.55%

+1.16%

Сравнение комиссий SCHA и SCHG

И SCHA, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SCHG

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and SCHG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 11.12% for SCHA. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA and SCHG have the same expense ratio: 0.04% per year.

SCHA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор